Baleias estão se posicionando para uma queda de curto prazo no Bitcoin sem esperar uma grande Gota.
Uma grande operação de calendário em spread mostra uma perspetiva neutra sobre a direção do Bitcoin.
Um spread de razão de compra-venda visa uma queda rápida no preço do Bitcoin para $80,000–$85,000.
Baleias gigantes de criptomoedas reentraram no espaço de derivados de Bitcoin com estratégias de opções estruturadas. Suas negociações indicam posicionamento para uma Gota no curto prazo, mas não mostram sinais de antecipar uma queda significativa do mercado. Negociações recentes de blocos refletem expectativas de um ambiente flutuante, apoiadas por jogadas de volatilidade direcionadas e configurações de faixa de preço precisas. Dados de 25 e 26 de março revelam movimentos calculados por jogadores institucionais usando técnicas complexas de spread.
Os Calendários de Diferenças Refletem uma Perspectiva de Preço Neutro
De acordo com uma publicação recente no X por Greeks.live sobre o relatório diário de negociação em bloco, o maior negócio em bloco reportado envolveu uma estratégia de spread de calendário de compra. Esta estrutura de negociação envolveu a venda de opções de compra de BTC para meses distantes enquanto se compravam opções de compra para meses próximos. A abordagem procura lucrar com a rápida degradação do tempo nas opções de meses próximos, bem como com as diferenças de volatilidade implícita relativa entre as duas datas de expiração.
Os traders que executam este spread aparentavam estar neutros em relação à direção do Bitcoin. A operação depende da diminuição ou convergência da volatilidade implícita do mês próximo com os níveis do mês distante. A configuração é projetada para um mercado oscilante, onde o movimento do preço permanece limitado dentro de uma faixa estreita. O monitoramento da volatilidade e do preço subjacente do BTC continua a ser crucial para o sucesso do spread.
25 de março vê uma única grande negociação em bloco
A atividade em 25 de março incluiu apenas uma grande operação de bloco. A estrutura envolveu um spread de calendário não padrão usando componentes straddle. Os traders venderam calls de mês próximo enquanto compravam calls de mês distante. Um total de 400 desses spreads foi executado com um valor nocional combinado de $104 milhões.
Este arranjo particular sinaliza posicionamento para movimento de volatilidade implícita. Os lucros podem resultar se a volatilidade do mês próximo diminuir ou se a volatilidade do mês distante aumentar. O spread de straddle também permite ganhos no caso de o BTC pairar entre $95,000 e $100,000.
Defina Alvos de Spread de Rácio para a Rápida Gota do BTC
No dia 26 de março, a atividade foi retomada com duas negociações significativas. Uma estrutura notável foi o Buy Put Ratio Spread. Nesta configuração, os traders compraram um put de strike alto e venderam dois puts de strike mais baixo. Um total de 300 spreads foram colocados com uma exposição nocional de $78 milhões.
Esta estratégia antecipa uma queda acentuada e rápida no preço do BTC, em direção à faixa de $80,000 a $85,000. A negociação beneficia-se do aumento do gamma nos puts de strike mais baixo, o que aumenta os lucros durante quedas rápidas de preço. A natureza assimétrica do spread permite que os traders se posicionem para grandes movimentos de queda, enquanto gerenciam o risco sobre o investimento em prémios.
A atividade de negociação em bloco relatada alinha-se com as condições atuais do mercado, mostrando instabilidade sem grandes movimentos direcionais. As WHALEs parecem focadas nas estruturas de volatilidade em vez de apostas direcionais diretas. O uso de spreads baseado na degradação do tempo e no posicionamento gamma reflete uma abordagem cautelosa, mas ativa, em relação ao movimento de curto prazo do Bitcoin.
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Relatório Diário de Negociação de Blocos: Baleias Planejam Estratégias de Opção Baseadas em Volatilidade em Meio à Queda do BTC
Baleias estão se posicionando para uma queda de curto prazo no Bitcoin sem esperar uma grande Gota.
Uma grande operação de calendário em spread mostra uma perspetiva neutra sobre a direção do Bitcoin.
Um spread de razão de compra-venda visa uma queda rápida no preço do Bitcoin para $80,000–$85,000.
Baleias gigantes de criptomoedas reentraram no espaço de derivados de Bitcoin com estratégias de opções estruturadas. Suas negociações indicam posicionamento para uma Gota no curto prazo, mas não mostram sinais de antecipar uma queda significativa do mercado. Negociações recentes de blocos refletem expectativas de um ambiente flutuante, apoiadas por jogadas de volatilidade direcionadas e configurações de faixa de preço precisas. Dados de 25 e 26 de março revelam movimentos calculados por jogadores institucionais usando técnicas complexas de spread.
Os Calendários de Diferenças Refletem uma Perspectiva de Preço Neutro
De acordo com uma publicação recente no X por Greeks.live sobre o relatório diário de negociação em bloco, o maior negócio em bloco reportado envolveu uma estratégia de spread de calendário de compra. Esta estrutura de negociação envolveu a venda de opções de compra de BTC para meses distantes enquanto se compravam opções de compra para meses próximos. A abordagem procura lucrar com a rápida degradação do tempo nas opções de meses próximos, bem como com as diferenças de volatilidade implícita relativa entre as duas datas de expiração.
Os traders que executam este spread aparentavam estar neutros em relação à direção do Bitcoin. A operação depende da diminuição ou convergência da volatilidade implícita do mês próximo com os níveis do mês distante. A configuração é projetada para um mercado oscilante, onde o movimento do preço permanece limitado dentro de uma faixa estreita. O monitoramento da volatilidade e do preço subjacente do BTC continua a ser crucial para o sucesso do spread.
25 de março vê uma única grande negociação em bloco
A atividade em 25 de março incluiu apenas uma grande operação de bloco. A estrutura envolveu um spread de calendário não padrão usando componentes straddle. Os traders venderam calls de mês próximo enquanto compravam calls de mês distante. Um total de 400 desses spreads foi executado com um valor nocional combinado de $104 milhões.
Este arranjo particular sinaliza posicionamento para movimento de volatilidade implícita. Os lucros podem resultar se a volatilidade do mês próximo diminuir ou se a volatilidade do mês distante aumentar. O spread de straddle também permite ganhos no caso de o BTC pairar entre $95,000 e $100,000.
Defina Alvos de Spread de Rácio para a Rápida Gota do BTC
No dia 26 de março, a atividade foi retomada com duas negociações significativas. Uma estrutura notável foi o Buy Put Ratio Spread. Nesta configuração, os traders compraram um put de strike alto e venderam dois puts de strike mais baixo. Um total de 300 spreads foram colocados com uma exposição nocional de $78 milhões.
Esta estratégia antecipa uma queda acentuada e rápida no preço do BTC, em direção à faixa de $80,000 a $85,000. A negociação beneficia-se do aumento do gamma nos puts de strike mais baixo, o que aumenta os lucros durante quedas rápidas de preço. A natureza assimétrica do spread permite que os traders se posicionem para grandes movimentos de queda, enquanto gerenciam o risco sobre o investimento em prémios.
A atividade de negociação em bloco relatada alinha-se com as condições atuais do mercado, mostrando instabilidade sem grandes movimentos direcionais. As WHALEs parecem focadas nas estruturas de volatilidade em vez de apostas direcionais diretas. O uso de spreads baseado na degradação do tempo e no posicionamento gamma reflete uma abordagem cautelosa, mas ativa, em relação ao movimento de curto prazo do Bitcoin.