Avançado: Novos problemas surgem, como resolvê-los?

Multi-mercado e múltiplas estratégias, atualmente enfrentando o problema de alocação de posições. Existem duas soluções: 1. Utilizar uma estratégia de paridade, quantificando o risco e alocando as posições. 2. Alocação baseada no índice de Sharpe, distribuindo as posições de acordo com a proporção do índice de Sharpe de cada estratégia (revisão trimestral e rotação de posições).
Se houver uma abordagem melhor ou correções necessárias, agradeço a orientação de todos!