Análise completa do lucro do grid no Spot Grid-бот: da teoria à prática

Antes de criar uma estratégia de grid-бот, o trader precisa compreender o método de cálculo do lucro do grid. Entender a composição do lucro do grid é fundamental para desenvolver estratégias de negociação automatizadas eficientes. Este guia irá, através de exemplos concretos e derivação de fórmulas, ajudar a aprofundar a compreensão do lucro do grid, Grid APR, P&L total e suas relações mútuas.

Compreensão aprofundada do Lucro do Grid: Definição e conceitos centrais

O lucro do grid refere-se ao lucro obtido diretamente pelas operações automáticas de compra e venda do grid-bot. Quando o preço de mercado oscila dentro de uma faixa predefinida, o robô executa automaticamente operações de compra e venda nos pontos de grade estabelecidos, e cada diferença de preço dessas operações constitui parte do lucro do grid.

Por exemplo, o trader Alexey configurou os seguintes parâmetros de negociação de grid:

• Par de negociação: BTC/USDT
• Preço de mercado: 54.000 USDT
• Preço máximo: 65.000 USDT
• Preço mínimo: 45.000 USDT
• Número de grades: 5
• Intervalo entre grades: 4.000 USDT
• Valor total investido: 23.610 USDT

Após iniciar o grid-бот, o sistema executará automaticamente negociações em cada ponto de grade:

Fórmula de cálculo do Lucro do Grid e processo de execução real

O lucro do grid segue a seguinte fórmula:

Fórmula do Lucro do Grid = Quantidade vendida × Preço de venda × (1 - Taxa de comissão) - Quantidade comprada × Preço de compra

É importante notar que, após cada operação de venda, o sistema deduz a comissão de negociação à vista (padrão de 0,1%), o que impacta diretamente o valor final do lucro do grid.

Calculando com o exemplo de Alexey: quando o preço do BTC sobe de 53.000 USDT para 57.000 USDT, o robô realiza a primeira venda:

Lucro do grid = 4.000 × 0.08795882 × (1 - comissão) - 53.000 × 0.08795882 = 341,81 USDT

Onde a comissão de negociação = (0.08795882 + 0.08787086) × 0,1% × 57.000 = 10,02 USDT

Este exemplo demonstra claramente que o lucro do grid deriva diretamente da diferença de preço gerada pelas oscilações do mercado, mas o ganho final será reduzido pelas taxas de transação.

Atenção: O sistema ajusta automaticamente o número máximo de grades com base na faixa de preços configurada, garantindo que, em condições normais de mercado, o lucro do grid seja superior às taxas a pagar, obtendo assim um lucro líquido.

Grid APR: Representação padronizada do retorno anualizado

Para comparar o desempenho do grid-бот em diferentes períodos de tempo, é necessário calcular o Grid APR (Retorno Percentual Anualizado). O Grid APR padroniza o lucro do grid de curto prazo para uma taxa de retorno anual, facilitando a avaliação da estratégia pelo investidor.

Fórmula do Grid APR = [(Lucro do grid / Valor investido) / Dias de operação × 365 dias] × 100%

Continuando com o exemplo de Alexey, se o grid-бот operar por 24 horas:

Grid APR = [(341,81 / 23.610) / 1 × 365] × 100% = 528,42%

Este valor parece extremamente alto, mas é importante entender que é uma projeção anualizada baseada em um ciclo de 24 horas; na prática, a variação do mercado ao longo do tempo fará com que esse valor seja diferente.

P&L total: Desempenho combinado do lucro do grid e variação do preço do ativo subjacente

Muitos traders confundem o conceito de lucro do grid com o P&L total. O P&L total inclui não apenas o lucro do grid, mas também os ganhos ou perdas decorrentes da variação do preço do token base (como BTC).

Fórmula do P&L total = (Capital em tokens base + Capital em tokens cotados) - Investimento inicial

Usando o exemplo de Alexey: quando o preço do BTC sobe para 57.000 USDT, ao verificar o saldo da conta:

• Quantidade de BTC: 0.17574172
• Saldo em USDT: 14.452,26

O P&L total neste momento é:

P&L total = (57.000 × 0.17574172 + 14.452,26) - 23.610 = 859,54 USDT

Este lucro total inclui duas partes: o lucro do grid de 341,81 USDT e o ganho adicional devido à valorização do BTC.

Diferença chave: Quando o preço do BTC cai, o P&L total pode tornar-se negativo, mesmo que o lucro do grid seja positivo. Isso significa que o lucro do grid pode ser compensado pela queda do valor do ativo subjacente.

APR total: Avaliação completa do retorno anualizado

O APR total reflete o desempenho considerando tanto o lucro do grid quanto a variação do preço do ativo subjacente.

Fórmula do APR total = [(P&L total / Valor investido) / Dias de operação × 365 dias] × 100%

Para uma operação de 24 horas:

APR total = [(859,54 / 23.610) / 1 × 365] × 100% = 13,29%

Note que esse valor é significativamente menor que o Grid APR, pois a variação do preço do ativo (como BTC) geralmente tem um impacto importante no retorno total.

Pontos práticos e alertas de risco

Importância das taxas: Apesar do potencial atrativo do lucro do grid, as taxas de transação reduzem o lucro final. O sistema ajusta inteligentemente os parâmetros do grid para garantir que as taxas não ultrapassem o lucro esperado, assegurando um retorno líquido positivo.

Possibilidade de prejuízo: Quando o preço do ativo base despenca, mesmo que o grid-бот continue gerando lucro do grid, o P&L total pode ser negativo. Isso evidencia o risco de mercado inerente às estratégias automatizadas.

Mecanismo de liquidação automática: Durante a operação do grid-бот, o lucro do grid acumula-se automaticamente na sua conta de robô. Ao encerrar a estratégia, todos os fundos são transferidos automaticamente para a conta financeira.

Ao compreender a relação entre lucro do grid e P&L total, o trader pode configurar parâmetros de forma mais científica, avaliar riscos de maneira mais precisa e otimizar os ganhos, aproveitando ao máximo as ferramentas de negociação automatizada.