2026-01-02 23:20:38

Há algum tempo que não produzo novidades, tenho estado a aperfeiçoar na área de trading quantitativo. A descoberta mais recente é que: as tendências do mercado praticamente não podem ser previstas com precisão, dependendo apenas de seguir o ritmo do mercado.

Recentemente, introduzi a teoria de Chan no sistema de trading quantitativo. O princípio parece bom, mas na prática surgem problemas. Usar o centro de gravidade para determinar a direção da negociação não está errado, mas o problema é que — quanto mais tempo passa, mais dados se acumulam nos cálculos, e as novas velas K geradas continuamente alteram a estrutura do centro de gravidade já formada anteriormente. Isso cria uma situação de deriva dinâmica, especialmente quando o mercado muda rapidamente, a estabilidade do modelo sofre bastante.

Estou preso aqui. Alguém que já tenha desenvolvido um sistema de trading quantitativo semelhante na área de criptomoedas, ou que tenha feito uma otimização do centro de gravidade dinâmico usando a teoria de Chan? Gostaria especialmente de saber como lidar com esse problema de atualização sequencial. Atualmente, estou focado principalmente em BTC, BNB, SOL, que são ativos com maior liquidez.

BTC1,63%

BNB1,67%

SOL-0,63%

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zkProofGremlin

· 19h atrás

O problema do desvio do centro realmente é impressionante, parece que a teoria de Chan não é naturalmente adequada para automação... Já pensou em congelar o centro histórico e recalcular apenas com as últimas N velas K? Ninguém pode prever o mercado, então não adianta se gabar, seguir a tendência é o caminho certo. A liquidez na BTC é boa, mas a volatilidade é muito surreal, usar a teoria de Chan é só procurar sofrimento. Por isso que abandonei a teoria de Chan e passei a usar outros frameworks, há muitas variáveis. Se ficou preso, talvez a direção esteja errada, tente uma abordagem diferente? O problema não está no centro, mas na sua definição de ciclo de tempo, que pode estar incorreta. Ao rodar os dados, você considerou o deslizamento e as taxas de gas? Acho que esses são os verdadeiros fatores decisivos. Parece que você está fazendo backtest com uma análise pós-fato, só podemos dizer que funciona na prática mesmo testando de verdade.

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Degen4Breakfast

· 01-04 09:26

Entender a teoria de Chán na quantificação? Meu irmão, você está se cavando uma cova, o centro dinâmico já é uma questão de misticismo, quanto mais dados, mais confuso fica. Que tal experimentar uma janela de tempo fixa? Ou então usar um período de granularidade maior, não se deixe enganar pelas velas K. Eu também já caí nessa armadilha, no final, o que funciona melhor é o que é simples.

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Ser_This_Is_A_Casino

· 01-02 23:50

A derivações de centro de preço realmente são um problema difícil, eu também já tentei, depois simplesmente mudei para uma janela deslizante com período fixo --- Seguir o ritmo do mercado é exatamente o que tocou, prever o mercado é realmente uma demanda falsa --- Combinar a teoria de Chan com quantificação parece uma boa ideia, mas na prática é muito difícil, a atualização de dados a cada segundo faz toda a lógica desmoronar --- A liquidez do BTC é boa, mas a volatilidade também é forte, a derivações de centro de preço em um mercado de oscilações é simplesmente um pesadelo --- Acho que o problema não está na teoria de Chan em si, mas você precisa adicionar uma atenuação de memória ao modelo, para que dados muito antigos não afetem a avaliação atual --- Na atualização de séries temporais, que tal tentar um centro de preço em camadas, com uma análise de tendência de longo prazo e negociações de curto prazo --- Esse buraco é bastante profundo, agora eu mudei para um sistema baseado em eventos em vez de seguir o centro de preço

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zkProofInThePudding

· 01-02 23:49

Entrar na teoria de Chán é um pesadelo, o centro de controle está sempre em movimento, quem aguenta isso? --- Com o tempo, quanto mais dados acumulamos, mais problemas surgem. Essa lógica em si já tem falhas. --- Prever o mercado? Amigo, você ainda é muito jovem, seguir a tendência é o caminho. --- No lado do BTC, já tentou usar a janela de congelamento? Parece que pode aliviar um pouco a deriva. --- Se ficou preso, isso indica que a estratégia precisa ser mudada. Não insista no centro de controle. --- É por isso que abandonei a teoria de Chán, é muito complexa e acaba causando mais perdas.

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DaisyUnicorn

· 01-02 23:41

Haha O centro é uma flor travessa no jogo real, e quanto mais queres apanhá-lo, mais escorregadio fica, pelo que percebo A essência do conjunto de emaranhamento dos sistemas quantitativos é usar modelos estáticos para acompanhar o mercado dinâmico, que inevitavelmente irá inverter-se. Janela temporal presa demasiado, ou tentar com a decadência temporal? Deixe o peso dos dados antigos diminuir gradualmente, e a nova K-line será reequilibrada quando chegar, o que pode parecer problemático mas alivia a deriva O BTC é lento a flutuar no mercado, e é bom dizer que o SOL é um monstro de magnitude que salta demasiado rápido, e o centro está partido antes de tomar forma, recomendo que experimentes primeiro o 4H?

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GmGnSleeper

· 01-02 23:41

Aquele método de Chánlùn na quantificação realmente facilita a armadilha de virar o jogo, também já caí na armadilha do desvio dinâmico do centro de controle Prever o mercado, na verdade, é enganar a si mesmo; seguir a tendência é o caminho certo Limitar a janela de tempo? Não use todos os dados históricos, mantenha apenas as últimas N velas para a avaliação do centro de controle e experimente

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Tokenomics911

· 01-02 23:28

Eu só digo que envolver-se com a Teoria de Chan na quantificação é um poço, também já encontrei o problema do deslocamento dinâmico do centro de controle --- Para ser honesto, BTC funcionando bem não garante que outras moedas também vão, a liquidez varia demais --- Que tal tentar com uma janela fixa? Não deixe os dados acumularem indefinidamente --- É por isso que tudo que é puramente técnico precisa de controle de risco, mesmo o modelo mais sofisticado não resiste a um cisne negro --- A Teoria de Chan é basicamente um sábio de trás para frente, quantificá-la é ainda mais absurdo haha --- O centro de controle dinâmico usa filtro de Kalman, alguém discutiu isso no Telegram há alguns anos --- Se travar, é sinal de que você está no caminho certo, continuar focando nesse problema não vai errar --- Parece uma questão de otimização de parâmetros, que tal experimentar um ciclo adaptativo? --- Com o mercado tão competitivo agora, confiar apenas na previsão não é suficiente, é melhor usar controle de risco e gerenciamento de posições --- BTC ainda é mais tranquilo, mas com a volatilidade de SOL, fazer o centro de controle na Teoria de Chan é um verdadeiro martírio

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ChainDetective

· 01-02 23:23

Preso na questão do desvio do centro de gravidade na teoria de Chan, para ser honesto, é bastante frustrante, parece que você chegou à essência do problema Não é exatamente a parte mais difícil da quantificação, a teoria é elegante, mas a realidade dá uma bofetada, uma fórmula familiar Você já tentou fazer backtest com janela fixa ou não? Talvez seja preciso sacrificar alguma sensibilidade em troca de estabilidade

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