O mercado de previsão em si não é adequado para ser avaliado com base na eficiência de capital. Insistir em compará-lo com a eficiência de alavancagem dos contratos perpétuos é realmente um falso dilema. Os dois tipos de produtos têm lógica de design e mecanismos de funcionamento completamente diferentes, usar um único critério para avaliá-los pode levar a conclusões tendenciosas.
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CryptoMotivator
· 13h atrás
Concordo, há quem queira comparar maçãs com laranjas e tirar conclusões de que as laranjas não são boas. A lógica do mercado preditivo nunca foi feita para alavancagem elevada, aplicar padrões de eficiência de capital de forma rígida é absurdo.
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TokenUnlocker
· 14h atrás
Falando bem, usar uma régua para medir tudo já devia estar ultrapassado há muito tempo. Os mercados de previsão e os produtos alavancados são, na verdade, duas espécies diferentes, e forçar a eficiência de capital nesse contexto é simplesmente ridículo.
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GweiWatcher
· 14h atrás
Não poderia estar mais certo, esses dois não têm nada a ver um com o outro, insistir em usar o mesmo padrão é realmente como Guan Gong enfrentando Qin Qiong
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HodlKumamon
· 14h atrás
Sim, sim, sim, comparar o mercado de previsão com contratos perpétuos em termos de eficiência é realmente uma brincadeira de mau gosto, não estão na mesma dimensão...
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MoneyBurnerSociety
· 14h atrás
Hmm... Concordo, antes eu tentei aplicar a abordagem dos contratos perpétuos ao mercado de previsão, e acabei acertando nos meus próprios pés com as balas.
O mercado de previsão em si não é adequado para ser avaliado com base na eficiência de capital. Insistir em compará-lo com a eficiência de alavancagem dos contratos perpétuos é realmente um falso dilema. Os dois tipos de produtos têm lógica de design e mecanismos de funcionamento completamente diferentes, usar um único critério para avaliá-los pode levar a conclusões tendenciosas.