"Arbitragem da Superfície de Volatilidade: Oportunidades de "Erro de Preço" que Descobri no Mercado de Derivação"

Quando todos estavam lutando no mercado à vista, eu silenciosamente me voltei para o mundo mais complexo da derivação. Em uma oportunidade fortuita, descobri o espaço de arbitragem escondido na superfície de volatilidade das opções.

A minha estratégia principal:

· Monitorização da volatilidade implícita de diferentes preços de exercício com a mesma data de vencimento
· Quando o IV das opções fora do dinheiro é significativamente superior ao das opções no dinheiro, construa uma combinação de reversão de risco inversa.
· Utilize os valores extremos do índice Skew como sinal de entrada

O caso de sucesso mais notável ocorreu em outubro do ano passado, quando o IV das opções de venda BTC fora do dinheiro atingiu 120%, enquanto as opções de compra tinham apenas 65%. Eu obtive um retorno de 86% ao vender opções de venda + comprar opções de compra durante o processo de retorno da volatilidade.

A chave desta estratégia é:

1. Cálculo preciso da exposição ao risco das letras gregas
2. Monitorização em tempo real da posição Delta neutra
3. Aproveitar as características da reversão à média da volatilidade#BTC #ETH #PI #GT #DOGE