Curso Intensivo de Negociação | Medindo a volatilidade das criptomoedas usando os canais Keltner

RESUMO

• O indicador Keltner Channels mede a volatilidade dos preços dos ativos.
• Ajuda a indicar as condições de mercado de sobrevenda e sobrecompra de valores mobiliários.
• Os comerciantes de criptografia podem usar os breakouts dos Canais Keltner para entrar ou sair de negociações.
• As linhas superior e inferior do indicador Keltner Channels podem ajudar os comerciantes a estabelecer níveis de suporte e resistência.

Introdução

Durante as últimas semanas, cobrimos vários indicadores técnicos, incluindo o Índice de Força Relativa, o MACD, o Oscilador Estocástico e médias móveis, entre outros. A razão para cobrir um amplo espectro de indicadores técnicos é dar-lhe o espaço para escolher os que você deseja usar. Neste guia, discutimos o indicador de canais Keltner.

O que é o indicador de canal Keltner?

O Keltner Channels é um indicador que mede a volatilidade dos preços dos ativos. Ele indica se uma tendência continuará ou mudará de direção. O indicador compreende três linhas onde a central é uma média móvel exponencial. Como existem duas outras linhas, uma abaixo e outra acima da linha central, o indicador tem dois canais.

As linhas inferior e superior exibem o intervalo real médio (ATR) da ação de preço anterior do ativo, em vez de desvios padrão. De fato, as linhas superior e inferior são definidas duas vezes o ATR, acima e abaixo da média móvel exponencial. Basicamente, o preço oscila entre a linha superior e inferior, embora haja momentos em que ele pode sair dos dois canais.

No entanto, se o preço cruzar acima da linha superior ou abaixo da inferior, é uma indicação de que a tendência atual continuará ou se reverterá.

O diagrama acima mostra os Canais Keltner com três linhas. Por favor, note que a linha de preço está em verde e oscila dentro do canal principal. No entanto, às vezes ele sai dos canais como indicado nos pontos A, B e C.

História dos Canais Keltner

Chester Keltner, um comerciante de grãos, desenvolveu o original Keltner Channels e publicou-o em seu livro, How to Make Money in Commodities, em 1960. No entanto, na década de 1980, Linda Raschke revisou o indicador Keltner Channels.

Atualmente, a maioria das pessoas usa a versão de Linda, que é muito semelhante às Bandas de Bollinger. A principal diferença é que as Bandas de Bollinger usam desvios padrão para estabelecer as linhas superior e inferior, enquanto o indicador de Canais Keltner usa o intervalo real médio.

Outra diferença entre os dois é que as Bandas de Bollinger usam a média móvel simples como a linha central, enquanto os Canais Keltner usam a média móvel exponencial.

Como calcular os canais Keltner

Originalmente, os canais Keltner usavam um período de 10 dias, mas Linda mudou para 20. Portanto, podemos concluir que a configuração padrão para a EMA, a linha central, é de 20 períodos. No entanto, os comerciantes podem definir seus próprios períodos que variam entre 15 e 40.

Também é importante notar que a maioria das plataformas de negociação, incluindo Gate.io, calcula os canais Keltner. No entanto, vamos incluir um guia sobre como você pode calculá-lo.

Como calcular a EMA

A primeira coisa a notar é que a média móvel exponencial é um tipo de média móvel que atribui pesos maiores aos dados recentes do que o anterior. Portanto, o ponto de partida é calcular a média móvel simples (AME) e multiplicá-la pelo multiplicador EMA.

Para obter a média móvel simples, adicione todos os preços de fechamento para o período e divida pelo número de períodos. Por exemplo, se você estiver usando um período de 14 dias, adicione os preços de fechamento para os 14 dias e divida a resposta por 14.

Observe que os multiplicadores para os diferentes períodos de tempo são fixos, embora você possa calculá-los facilmente. Por exemplo, o multiplicador para um período de 14 é de 13,33%. No entanto, você pode calculá-lo usando a seguinte fórmula.

Depois de ter o SMA e o multiplicador, você pode calcular o EMA usando a próxima fórmula.

Como calcular o intervalo real médio (ATR)

Existem três fórmulas para calcular o ATR. No entanto, você usará apenas uma figura das três respostas, a maior.

A alta atual menos o fechamento anterior
A baixa atual menos o fechamento anterior
A alta atual menos a baixa atual

A próxima etapa é calcular os valores das linhas superior e inferior, usando as fórmulas a seguir.
Banda superior = EMA + (2 x ATR x multiplicador)
Banda inferior = EMA – (2 x ATR x multiplicador)

Como usar os canais Keltner na negociação de criptomoedas

Primeiro, os Canais Keltner ajudam os comerciantes a identificar pontos de saída e entrada de negociação através da indicação de condições de mercado de sobrecompra e sobrevenda. Quando o preço se move acima da linha superior, os ativos entram em uma condição de mercado de sobrecompra. Contrariamente, se o preço se mover abaixo da linha inferior, ele entra na zona de sobrevenda.

Quando o preço entra na zona de sobrecompra, os comerciantes podem vender seus ativos a descoberto. Por outro lado, se o preço entrar na zona de sobrevenda, os comerciantes podem comprar por muito tempo. No entanto, é importante obter a confirmação de outros indicadores técnicos e a ação do preço antes de vender ou comprar os ativos.

Suporte dinâmico e níveis de resistência

Os pontos onde o preço fechado acima da linha superior se tornam níveis de resistência dinâmicos, enquanto os pontos onde o preço fecha abaixo da linha inferior atuam como níveis de suporte. Assim, essas áreas ajudam os comerciantes a prever se os preços continuarão ou reverterão.

Os comerciantes que usam o Canal Keltner ao lado de outros indicadores ou ação de preço podem, portanto, pontos de entrada e saída de negociação à vista.

Como o diagrama indica, há fugas de canal nos pontos A e B. Assim, um trader pode identificar uma oportunidade de compra no ponto A e uma de venda no B.

A linha central também é um nível de recuo significativo. Durante uma tendência de alta, a ação do preço é confinada acima dessa linha. Por outro lado, durante uma tendência de baixa, a ação do preço se concentra abaixo da linha central.

O mercado está em uma tendência de alta, uma vez que a ação do preço está confinada acima da linha do meio. A situação é diferente no diagrama seguinte, onde grande parte da ação do preço ocorre no canal inferior.

Como usar os canais Keltner na Gate.io

É muito simples usar os canais Keltner em Gate.io. Clique em “Indicadores técnicos”, conforme mostrado no diagrama a seguir.

Depois de clicar em “Keltner Channels”, ele aparecerá no gráfico de negociação, conforme indicado abaixo.

O indicador Keltner Channels está agora no gráfico de negociação em Gate.io e o comerciante pode usá-lo como discutimos acima.

Conclusão

O indicador Keltner Channels mede a volatilidade dos preços das criptomoedas e outros títulos. Pode atuar como resistência dinâmica e níveis de suporte. Além disso, pode indicar as condições de mercado de sobrecompra e venda de um ativo, ajudando assim os comerciantes a identificar pontos de entrada e saída de negociação.


Autor: Mashell C., pesquisador da Gate.io.
*Este artigo constitui apenas a opinião dos autores, pesquisadores e observadores, mas não é uma sugestão de investimento. Republicar o artigo será permitido, mas a Gate.io deverá ser referenciada. Em outras situações, tomaremos as medidas pela violação de direitos autorais.