Kế hoạch chênh lệch giá kỳ hạn và giao ngay “Không rủi ro” (Basis Scalping)

Giải thích logic: Chiến lược này khác với arbitrage dài hạn, nó tập trung vào việc **khoảng cách giá giữa hợp đồng kỳ hạn tuần tới/quý và giá giao ngay** trong các đợt biến động dữ dội của thị trường “phi lý”.

* Chi tiết hoạt động:

1. Quan sát chênh lệch giá: Trong thời kỳ hoảng loạn hoặc cực kỳ hưng phấn của thị trường, phí trội của hợp đồng quý sẽ biến động mạnh.

2. Điểm thao tác:

* Khi thị trường tăng vọt do tin tức đột xuất, phí trội của hợp đồng quý ngay lập tức vượt trên 50% hàng năm.

* Thao tác: Bán khống hợp đồng quý, đồng thời mở vị thế mua với đòn bẩy 1 lần trong tài khoản hợp đồng (hoặc mua giao ngay).

3. Thu lợi: Đợi đến khi cảm xúc bình ổn, phí trội trở về mức bình thường 10%-15%, đóng vị thế, thu phần “lợi nhuận giảm nhiệt” này.