Одна статья научит вас использовать три линии полос Боллинджера (верхняя, средняя, нижняя) для анализа рынка и поиска торговых возможностей, а также как избежать ошибок и控ировать риски. Содержание разбивается на следующие части:

Сначала разберитесь в "базовых принципах" полос Боллинджера: это инструмент, изобретенный Джоном Боллинджером в 1983 году. Суть заключается в трех линиях — средняя линия по умолчанию представляет собой среднюю цену за 20 дней, верхняя граница — это средняя линия плюс 2 стандартных отклонения (волатильность), нижняя граница — средняя линия минус 2 стандартных отклонения. Канал, образованный тремя линиями, показывает размер колебания цены: чем шире канал, тем больше колебания цены; чем уже канал, тем ближе к развороту (в 78% случаев после сужения канала следует значительное движение). Средняя линия — это "линия разграничения тренда": если цена сильно отклоняется от средней линии, она с высокой вероятностью вернется к ней.

Как понимать "торговые сигналы":
Сигналы тренда: если цена пробивает среднюю линию с одновременным увеличением объема торговли (более чем на 20% от среднего объема за 20 дней) и 3 последовательных свечи закрываются выше средней линии, это надежный сигнал восходящего тренда; пробой вниз означает нисходящий тренд.
Сигналы разворота: верхняя и нижняя границы сходятся очень близко (сужение более 20%), как бы "сжимаются" вместе. После этого либо цена с увеличением объема пробивает верхнюю границу, либо опускается ниже нижней границы — это означает разворот, но не спешите при первом пробое, 30% вероятность что это ложный сигнал, лучше дождаться подтверждения при закрытии свечи.
Сигналы перекупленности/перепроданности: если цена поднимается выше верхней границы, это "перекупленность", можно рассмотреть продажу части позиции; если цена падает ниже нижней границы, это "перепроданность", можно попробовать немного купить. Если цена находится вне полосы более 4 свечей, в 68% случаев она вернется к средней линии — хороший вариант для краткосрочного трейдинга.

Как использовать на разных временных интервалах:
Краткосрочно (внутридневная торговля): смотрите на 15-минутные и 1-часовые графики, используйте 4-часовой для определения общего направления, установите стоп-лось 2% и тейк-профит 3%, не будьте жадными.
Среднесрочно (волновая торговля): смотрите на 4-часовые и дневные графики, используйте среднюю линию недельного графика для определения покупки или продажи. Если верхняя и нижняя границы расширяются под углом более 45 градусов, это означает сильный тренд, можно держать позицию дольше.
Долгосрочно: смотрите недельные и месячные графики. Если все три линии направлены вверх, твердо покупайте и держите не менее 3 месяцев; если ширина месячного канала резко пробивает трехлетние экстремумы, это может быть вершина бычьего или дно медвежьего рынка — можно накапливать позицию.

Не смотрите только на полосы Боллинджера, комбинируйте их с другими индикаторами: использование только полос Боллинджера может привести к ошибкам. Комбинируйте с RSI, MACD и объемом торгов. Например, если цена достигает новой вершины, но RSI не достигает новой вершины, это "дивергенция на вершине", цена упадет; если MACD показывает золотой крест (сигнал на покупку) одновременно с пробоем цены через среднюю линию, восходящее движение более надежно. Кроме того, объем при пробое должен быть не менее 2 кратного среднему объему за 30 дней, иначе это может быть ложный пробой.

Управление рисками — главное:
Стоп-лось и тейк-профит: после открытия позиции, если цена упадет ниже средней линии, продайте немедленно, не держитесь; если продали и цена пробивает среднюю линию выше, остановитесь. Также можно продавать частями: продайте 30% при касании противоположной границы, продайте еще 40% при возврате к средней линии.
Использование плеча: при пробое верхней и нижней границ уменьшайте плечо; при сужении канала можно немного увеличить. Чем выше плечо, тем жестче должен быть стоп-лось. Например, при 5-кратном плече максимальный убыток 1%, при 20-кратном плече только 0,25%. Одна сделка не должна превышать 5% от общего капитала.
Избегайте ложных пробоев: сигналы на коротких интервалах (например, 15 минут) должны быть подтверждены направлением на длинных интервалах (например, 4 часа); если цена достигает новой вершины, но канал не расширяется, или объем не увеличивается, это скорее всего ложный пробой, не следуйте за толпой.

Как справиться со специальными ситуациями:
Экстремальные движения (например, резкие скачки цены): измените параметр ширины канала с 2 на 3 стандартных отклонения, чтобы избежать ложных срабатываний от частых колебаний; если канал расширится в 3 раза за 24 часа, будьте начеку перед черным лебедем и немедленно уменьшайте плечо.
Боковой тренд (цена колеблется туда-сюда): отрегулируйте период средней линии на 10 дней для более чувствительного анализа; если колебание цены на 20% меньше ширины канала и нет объема, оставайтесь в кэше и не торгуйте.
Предупреждение о чёрном лебеде: если каналы основных альткоинов и биткоина одновременно аномально расширяются с высокой корреляцией, это может быть системный риск — заранее подготовьтесь к хеджированию.