2026-01-07 16:35:11

Вот интересная арбитражная стратегия, которую стоит разобрать:

**Настройка:**
Шорт 50 BTC на одной крупной бирже (ставка финансирования 10.95%), одновременно лонг 50 BTC на другой платформе (ставка финансирования 3.5%). Довольно простая направленная хеджировка.

**Поворот:**
Но здесь становится интересно — используйте протокол доходности для балансировки ситуации. Шорт 50 BTC и получаете 5.39% по финансированию, лонг 50 BTC и платите 4.19% по финансированию.

**Математика:**
Это фиксирует примерно спред в 1.2% между двумя позициями, при этом издержки по финансированию практически заморожены. Ваш риск, связанный с направлением, компенсируется, а вы захватываете разницу в ставках финансирования.

Это хороший пример того, как спреды ставок между платформами создают реальные торговые возможности, если вы можете эффективно выполнять сделки на разных площадках.

BTC-0,44%

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

18 Лайков

Награда
18
6
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

GateUser-e87b21ee

· 01-10 07:06

1.2% спред звучит неплохо, но на практике сколько реально заработать...

Посмотреть ОригиналОтветить0

not_your_keys

· 01-10 01:19

Спред 1.2% звучит неплохо, но при реальном исполнении проскальзывание и газ могут съесть половину, я серьезно

Посмотреть ОригиналОтветить0

Hash_Bandit

· 01-07 17:05

Честно говоря, этот зафиксированный спред в 1.2% напоминает старые времена, когда арбитражники действительно получали прибыль... но да, выполнение сделок на разных площадках — это настоящая сложность. Проскальзывание съест вас заживо, если не будете осторожны lol

Посмотреть ОригиналОтветить0

AirdropCollector

· 01-07 17:04

Этот арбитражный метод действительно классный, стабильная доходность 1.2% зафиксирована, сложность в эффективности выполнения, одновременное размещение ордеров на разных платформах чуть медленнее — и вы уже теряете на разнице цен.

Посмотреть ОригиналОтветить0

WhaleSurfer

· 01-07 17:04

1.2%的 спред звучит неплохо, но на практике... задержки и проскальзывание при кросс-платформенной торговле могут съесть половину прибыли, да? --- Я понял эту логику, но кому она вообще нужна, розничные инвесторы вряд ли смогут заниматься такими арбитражами --- Подождите, зачем так усложнять... разве не проще просто взять заемные средства для шортинга? --- Арбитраж по разнице ставок по финансированию — непобедим, проблема в том, достаточно ли глубока торговая паря с контрагентами --- Ха-ха, это то, чем занимаются институциональные игроки каждый день, неудивительно, что розничные инвесторы не зарабатывают --- Кажется, легко сказать, трудно сделать — при реальном исполнении все эти издержки могут полностью съесть эту прибыль --- 1.2% стоит так заморачиваться? Я лучше подожду аирдроп

Посмотреть ОригиналОтветить0

Blockblind