Чи коли-небудь ви замислювалися, чому коефіцієнт Шарпа може переважати коефіцієнт Сортино при оцінці ефективності портфеля? Це розрізнення важливіше, ніж більшість трейдерів усвідомлює. Коефіцієнт Шарпа карає всю волатильність однаково, тоді як Сортино зосереджений виключно на ризику зниження — два принципово різні підходи до однієї й тієї ж проблеми. Якщо ви можете сформулювати переваги коефіцієнта Шарпа над Сортино у практичних торгових сценаріях, залиште свій аналіз нижче. Зацікавлений побачити, як трейдери тут підходять до цього класичного кількісного дилеми.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 8
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
TopBuyerBottomSellervip
· 13год тому
Коефіцієнт Шарпа давно застарів, зараз хіба хто справді дивиться лише на нього... Sortino — це правильний шлях, downside risk — це те, що справді цікавить трейдерів
Переглянути оригіналвідповісти на0
SleepyArbCatvip
· 15год тому
Попередження про короткий сон... Sharpe проти Sortino? Прокинься, це обидва з традиційних фінансів, але волатильність у криптовалютному світі зовсім не так працює
Переглянути оригіналвідповісти на0
DataOnlookervip
· 01-03 05:50
Коефіцієнт Шарпа насправді є індикатором для ледачих, він однаково оцінює будь-яку волатильність, і в реальній торгівлі ним користуватися просто неможливо... Тільки сортино — це справжній шлях.
Переглянути оригіналвідповісти на0
LayerZeroHerovip
· 01-03 05:48
Доказано, що Sharpe більш переконливий у високочастотних коливальних ринках. Я перевірив це на основі трьохмісячних реальних даних, і система Sortino, яка зосереджується лише на ризику зниження, фактично є "селективним сліпотою".
Переглянути оригіналвідповісти на0
CryptoCross-TalkClubvip
· 01-03 05:45
Смішно, різниця між Sharpe і Sortino — це як різниця між зеленню і тим, хто її зрізає: один карає всі коливання, інший — лише падіння, в будь-якому випадку ми, роздрібні інвестори, — це ті, кого зрізають.
Переглянути оригіналвідповісти на0
FOMOrektGuyvip
· 01-03 05:45
Шарп-коефіцієнт — чесно кажучи, трохи застарілий інструмент. Уже 2024 рік, а ви все ще зациклюєтесь на цьому? Реальні проблеми — це downside risk, а не цей показник. Sortino — це повна нісенітниця... Ладно, не хочу сваритись.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ColdWalletGuardianvip
· 01-03 05:40
Коефіцієнт Шарпа насправді — це просто пастка, справжній заробіток не залежить від цих показників
Переглянути оригіналвідповісти на0
SilentObservervip
· 01-03 05:30
Що стосується коефіцієнта Шарпа, чесно кажучи, він трохи застарів... тільки сортино дійсно турбується про наші гроші
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріпити