MACD для трейдерів: інструмент, який вам слід опанувати

MACD що таке насправді

MACD (Moving Average Convergence Divergence) — це допоміжний інструмент для аналізу, створений для визначення імпульсу (Momentum) та тренду (Trend) цін. Розроблений Джеральдом Апелем у 1970 році з простою ідеєю: відняти короткострокову (12-денну) EMA від довгострокової (26-денної) EMA для оцінки сили тренду.

Структура MACD складається з 3 частин:

1. Основна лінія MACD = EMA(12) - EMA(26)

• Якщо MACD > 0 = бичий тренд
• Якщо MACD < 0 = медвежий тренд
• Чим далі від 0 = тим сильніший тренд

2. Лінія сигналу = EMA(9) від значень MACD

• Використовується для підтвердження змін тренду
• Бичий сигнал, коли MACD > Лінія сигналу
• Медвежий сигнал, коли MACD < Лінія сигналу

3. Гістограма = MACD - Лінія сигналу

• Відображає відстань між двома лініями
• Допомагає миттєво побачити зміни

Реальні торгові сигнали MACD

Метод 1: Перехрестя нуля (Перетин нульової лінії)

Купівля:

• MACD перетинає центральну лінію вгору (з - до +)
• Це означає зміну тренду з медвежого на бичий

Продаж:

• MACD перетинає центральну лінію вниз (з + до -)
• Це означає зміну тренду з бичого на медвежий

Метод 2: Перехрестя MACD з лінією сигналу (Перетин з лінією сигналу)

Швидший сигнал ніж перехрестя нуля:

Купівля:

• MACD перетинає лінію сигналу вгору
• Навіть якщо MACD ще в негативі, це показує, що негативний імпульс слабшає

Продаж:

• MACD перетинає лінію сигналу вниз
• Навіть якщо MACD ще в позитиві, це вказує на закінчення позитивного тренду

Метод 3: Дивергенція (суперечливі сигнали)

Медвежа дивергенція (зростає, але слабшає):

• Ціна досягає нових максимумів, але MACD ні
• Це сигнал, що сила зростання вичерпана → час продавати

Бичача дивергенція (знижується, але слабшає):

• Ціна досягає нових мінімумів, але MACD ні
• Це сигнал, що сила падіння вичерпана → час купувати

Поєднання MACD з іншими інструментами

MACD працює найкраще у поєднанні з:

MACD + RSI:

• RSI показує перекупленість/перепроданість (Overbought/Oversold)
• MACD підтверджує тренд
• Очікуємо, поки RSI зайде в зону перепроданості, а MACD перетне центральну лінію вгору = сильний сигнал на купівлю

MACD + Полігон Біллінгера:

• Звуження смуги Біллінгера = сигнал зміни тренду
• MACD перетинає центральну лінію = підтвердження напрямку
• Покращує точність входу в позицію

MACD + Ціновий патерн:

• Ціна формує Head & Shoulders або Double Bottom
• MACD перетинає центральну лінію разом із проривом
• Чим сильніше — тим надійніше

Недоліки, які потрібно знати

MACD — це запаздувальний індикатор (залежить від ціни):

• Дає сигнали з запізненням щодо цін
• Перехрестя MACD швидше за перехрестя нуля, але все одно запізнюється
• Іноді перетинає кілька разів (Whipsaw)

Рішення:

• Не використовувати лише MACD
• Чекати підтвердження 2-3 індикаторів
• Встановлювати стоп-лосс для захисту від фальшивих сигналів

Приклад розрахунку MACD

За даними USDCHF:

Обчислення:

• EMA(12) = (Ціна × k) + EMA попереднього періоду × (1 - k)(, де k = 2 / (12 + 1)
• EMA(26) = аналогічно, але k = 2 / (26 + 1)
• Лінія сигналу = EMA)9( від MACD
• Гістограма = MACD – Лінія сигналу

Коли гістограма дорівнює 0 — це критична точка, сигнал зміни тренду

Чому в MACD використовують EMA, а не SMA

Чому MACD використовує EMA, а не SMA?

SMA = простий середній:

• рівнева вага всіх цін
• гладка лінія, але повільна реакція
• не швидка до актуальної ціни

EMA = експоненційне зважене середнє:

• більше ваги на нових цінах
• швидка реакція
• краще ловить тренд

Отже, MACD обирає EMA для швидких, точних сигналів і кращого визначення моменту входу/виходу

Стратегія MACD високого рівня

) Сигнал зміни імпульсу

Зверніть увагу на нахил лінії MACD:

• Якщо MACD ще позитивний, але нахил зменшується = слабкий бичий тренд → готуємося до продажу
• Якщо MACD ще негативний, але нахил зростає (зменшення негативу) = слабкий медвежий тренд → готуємося до покупки

( Аналіз мультифреймів

Більш точний трейдинг при:

• сильному позитивному MACD на денному графіку
• перетині лінії сигналу на 4-годинному
• вході в лонг на 1-годинному при перетині нуля вгору

) MACD + рівні підтримки/опору

• Ціна тестує рівень підтримки
• MACD ще в плюсі = підтримка сильна → купувати
• Якщо MACD перетинає вниз під час тесту підтримки = справжній пробій → продавати

Як налаштувати MACD на Mitrade

1. Натисніть “Add Indicators” > виберіть MACD
2. MACD з’явиться під графіком ціни
3. Натисніть Settings для налаштувань:
   • FastLength = 12 (короткий EMA)
   • SlowLength = 26 ###довгий EMA(
   • SignalLength = 9 )лінія сигналу###

Спробуйте інші значення:

• FastLength = 5, SlowLength = 35 ###повільніше, але сильніші сигнали(
• FastLength = 8, SlowLength = 17 )швидше, але більше фальшивих сигналів(

Підсумок: як використовувати MACD

Для новачків:

1. Чекати перетину MACD центральної лінії
2. Входити у позицію при зміні знака гістограми
3. Встановлювати стоп-лосс з запасом

Для досвідчених:

1. Використовувати дивергенцію для визначення розвороту
2. Поєднувати з RSI для уникнення фальшивих сигналів
3. Аналізувати мультифрейми для підтвердження напрямку

MACD — не єдиний спосіб виграти, але потужний і надійний інструмент з 1970 року. Головне — тренуйтеся, тестуйте і вдосконалюйте свою систему під свій стиль торгівлі