《ボラティリティサーフェスアービトラージ：私が派生市場で発見した「価格誤差」機会》

全ての人が現物市場で戦っている時、私は静かにより複雑な派生の世界に目を向けました。偶然の機会に、オプションのボラティリティ曲面に隠されたアービトラージのスペースを発見しました。

私のコア戦略：

· 同一の満期日で異なる行使価格のインプライド・ボラティリティを監視する
· インザムーブオプションのIVが平値オプションを大幅に上回るとき、逆リスクリバーサル戦略を構築します。
· Skew指数の極端値をエントリー信号として利用する

最も成功したケースは昨年の10月に発生しました。この時、BTCのアウトオブザマネーのプットオプションのIVは120%に達し、コールオプションは65%に過ぎませんでした。私はプットオプションを売り、コールオプションを買うことで、ボラティリティの回帰過程で86%の利益を得ました。

この戦略の鍵は：

1. ギリシャ文字リスクエクスポージャーを正確に計算する
2. リアルタイムでポジションのデルタニュートラルを監視する
3. ボラティリティの平均回帰特性を把握する#BTC #ETH #PI #GT #DOGE