CrossExアカウントルール

CrossExアカウントの通貨次元指標
| | CrossEx証拠金モード | 分離証拠金モード |
| :--- | :--- | :--- |
| Exchange | 例えば値が「Gate」の場合、Gateプラットフォームの通貨を示す。値が「CrossEx」の場合、CrossEx証拠金用通貨を示す。現在、「CrossEx」に分類されているのはUSDTのみ。| 同上 |
| 通貨残高 | 現物実数量 | 同上 |
| 利用可能残高 | = 通貨残高 − 現物凍結量；現物凍結量は現物の未約定注文により凍結された数量 | 同上 |
| 通貨未実現PnL | = Σ（先物未実現PnL + 証拠金ポジションの未実現PnL） | 同上 |
| 負債 | --- | = Abs(Min（利用可能残高 + 未実現PnL, 0）)、当該通貨の実際の負債 |
| 通貨資産 | USDT通貨資産 = 通貨残高 + 通貨未実現PnL；USDT以外は0。| 証拠金通貨 = 通貨残高 + 未実現PnL；非証拠金通貨は0。|
| 通貨先物初期証拠金 | = Σ（各先物ポジションの初期証拠金 + 先物未約定注文の初期証拠金） | 同上 |
| 先物通貨維持証拠金 | = Σ（全先物ポジションの維持証拠金） | 同上 |
| 通貨借入初期証拠金 | = Σ（各証拠金ポジションの初期証拠金 + レバレッジ未約定注文の初期証拠金） | = 負債 / 通貨レバレッジ |
| 通貨借入維持証拠金 | = Σ（各証拠金ポジションの維持証拠金） | 負債 × 借入維持証拠金率 |

CrossExアカウントのアカウントレベル指標

CrossExアカウント清算リスク管理プロセス

1.自動注文キャンセル

初期証拠金率が100％未満の場合、システムは初期証拠金の占有量を減らすため、未約定注文を自動的にキャンセルする。キャンセルは順次実行され、現物注文が先、続いて先物注文が対象となる。ルールは以下のとおりです：

• 現物買い注文を注文金額の大きい順から小さい順にキャンセルする。
• 証拠金未約定注文を、初期証拠金の占有量が多いものから順にキャンセルする。
• 先物未約定注文をキャンセルする際は、既存ポジションを伴わない新規注文を優先してキャンセルする。該当がない場合、既存ポジションを持つDCA注文を初期証拠金占有量の多い順からキャンセルする。

キャンセルは順次実行される。各キャンセル後、システムは初期証拠金率が100％以上かどうかを再確認する。条件を満たした場合、キャンセルプロセスは終了する。
アカウント初期証拠金率が100％未満の場合、アカウントの利用可能証拠金はマイナスとなる。ポジション追加は不可となり、初期証拠金を占有しないクローズ注文のみ発注可能となる。

2. 強制清算
   維持証拠金率が100％以下の場合、システムは強制清算プロセスを開始する。MMRが100％を超えた場合、清算プロセスは終了する。清算プロセスは以下のとおり：

• すべての未約定注文を並行してキャンセルする。
• 証拠金ポジションについて清算を開始する。優先順はロングポジションを先、次にショートポジションとし、その後流動性順に処理する。清算手数料が発生する。
• ヘッジモードのポジションについては、マーク価格で小さい方のポジションを直接相殺する。清算手数料が発生する。
• 個別先物ポジションについては、リスク限度ティアの引き下げを開始する。流動性順に並べ替え、MMRが安全水準となるティア引き下げを判定する。MMRが安全水準に達するか、すべてのポジションがティア1になるまで、すべてのリデュースオンリー注文を取引所へ送信する。清算手数料が発生する。
• ポジションを直接引き継ぎ、ユーザーに対して破産価格で決済する（清算手数料なし）。内部システム口座がポジションを引き継いだ後、市場価格で直接売却する。利益が発生した場合、プラスのUSDT残高は内部保険基金に充当される。不足が生じた場合、内部保険基金がマイナスのUSDT残高を補填する。

3. 破産価格算出ルール
   ロングポジション：破産価格 = 清算時のマーク価格 ×（1 − 当該ポジションの現在のリスク限度ティアにおける維持証拠金率）
   ショートポジション：破産価格 = 清算時のマーク価格 ×（1 + 当該ポジションの現在のリスク限度ティアにおける維持証拠金率）

証拠金取引の証拠金要件

1.ロングポジション：

証拠金ポジションの維持証拠金 = ポジション価値 × 現在ティアの維持証拠金率 + 推定全決済手数料
証拠金ポジションの初期証拠金 = ポジション価値 / レバレッジ + 推定全決済手数料
証拠金未約定注文の初期証拠金 = 注文価値 / レバレッジ + 推定決済手数料 + 推定取引手数料

2. ショートポジション：
   証拠金ポジションの維持証拠金 = ポジション価値 × 指数価格 × 現在ティアの維持証拠金率 + 推定全決済手数料
   証拠金ポジションの初期証拠金 = ポジション価値 × 指数価格 / レバレッジ + 推定全決済手数料
   証拠金未約定注文の初期証拠金 = 注文価値 / レバレッジ + 推定決済手数料 + 推定取引手数料

本プラットフォームでは、クローズ注文およびリデュースオンリー注文に初期証拠金は不要。推定手数料は0.075％で計算される。
推定決済手数料：注文が約定した場合に増加するポジションを、同一価格で決済する際に必要となる手数料を指す。

先物取引の証拠金要件

1. ワンウェイモード
   ポジション維持証拠金 = Abs（ポジションサイズ）× マーク価格 × 選択されたリスク限度ティアの維持証拠金率 + 推定全決済手数料
   ポジション初期証拠金 = Abs（ポジションサイズ）× マーク価格 × 1 / レバレッジ + 推定全決済手数料
   未約定注文の初期証拠金 = Abs（ポジションサイズ）× 注文価格 × 1 / レバレッジ + 推定清算手数料 + 推定取引手数料

本プラットフォームでは、クローズ注文およびリデュースオンリー注文に初期証拠金は不要。推定手数料は0.075％で計算される（以下同様）。
推定決済手数料：注文が約定した場合に増加するポジションを、同一価格で決済する際に必要となる手数料を指す。

2. ヘッジモード
   ヘッジモードにおける必要維持証拠金 = Sum（ロングの維持証拠金 + ロングの推定清算手数料、ショートの維持証拠金 + ショートの推定清算手数料）
   ヘッジモードにおける必要初期証拠金 = Sum（ロングの初期証拠金 + ロングの推定清算手数料、ショートの初期証拠金 + ショートの推定清算手数料）
   未約定注文の初期証拠金 = Abs（ポジションサイズ）× 注文価格 × 1 / レバレッジ + 推定清算手数料 + 推定取引手数料

本プラットフォームでは、クローズ注文およびリデュースオンリー注文に初期証拠金は不要。
現在の証拠金通貨はUSDTのみのため、先物の初期証拠金および維持証拠金はすべてUSDTに割り当てられる：
先物ポジションのUSDT維持証拠金 = Sum（全先物ポジションの維持証拠金）
先物ポジションのUSDT初期証拠金 = Sum（全先物ポジションおよび未約定注文の初期証拠金）

CrossEx証拠金モード例

ユーザーがCrossEx証拠金モードにあり、以下の2つの先物ポジションを保有していると仮定する：

別のショート証拠金ポジションは以下のとおり：

BINANCE_FUTURE_BTC_USDT リスク制限：

OKX_FUTURE_ETH_USDT リスク制限：

BINANCE_MARGIN_XRP_USDT 借入ティア制限：

CrossExは段階的なリスク制限（ティア制）を採用している。ポジションの想定元本が属するティアの維持証拠金率が計算に直接使用される。以下は各ポジションの証拠金計算

• BINANCE_FUTURE_BTC_USDT
  初期証拠金：55,000 × 1 / 5 + 55,000 × 0.00075 = 11,041.25
  維持証拠金：55,000 × 0.01 + 55,000 × 0.00075 = 591.25
• OKX_FUTURE_ETH_USDT
  初期証拠金：9,000 × 1 / 10 + 9,000 × 0.00075 = 906.75
  維持証拠金：9,000 × 0.008 + 9,000 × 0.00075 = 78.75
• BINANCE_MARGIN_XRP_USDT
  初期証拠金：1,500 × 2 / 4 + 1,500 × 2 × 0.00075 = 752.25
  維持証拠金：1,500 × 2 × 0.03 + 1,500 × 2 × 0.00075 = 92.25

ユーザーは20,000 USDTを保有し、その他の通貨および未約定注文はないものとする。上記に基づくユーザーのアカウントレベル情報：