Multi pasar dan multi strategi, saat ini menghadapi masalah alokasi posisi. Ada dua solusi: 1. Menggunakan strategi harga rata, mengkuantifikasi risiko, dan mengalokasikan posisi. 2. Menggunakan alokasi berdasarkan rasio Sharpe, membagi posisi sesuai dengan rasio Sharpe dari berbagai strategi. (Penyesuaian rotasi posisi setiap kuartal)
Jika ada solusi yang lebih baik atau koreksi yang perlu dilakukan, mohon petunjuk dan saran!
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Lanjutan: muncul masalah baru, bagaimana menyelesaikannya?
Multi pasar dan multi strategi, saat ini menghadapi masalah alokasi posisi. Ada dua solusi: 1. Menggunakan strategi harga rata, mengkuantifikasi risiko, dan mengalokasikan posisi. 2. Menggunakan alokasi berdasarkan rasio Sharpe, membagi posisi sesuai dengan rasio Sharpe dari berbagai strategi. (Penyesuaian rotasi posisi setiap kuartal)
Jika ada solusi yang lebih baik atau koreksi yang perlu dilakukan, mohon petunjuk dan saran!