Menggunakan rasio deviasi (BIAS) untuk secara akurat menentukan titik beli dan jual saham—dari pemula hingga praktik langsung

Inti Pokok dari Tingkat Penyimpangan (Bias)

Dalam perdagangan saham, tingkat penyimpangan (singkatan Inggris BIAS, ditulis sebagai Y) adalah indikator kunci yang mengukur sejauh mana harga saham menyimpang dari garis rata-rata. Dengan bahasa matematis, ini mewakili tingkat penyimpangan harga penutupan dari garis rata-rata bergerak, yang ditampilkan dalam bentuk persentase.

Pemahaman sederhana: Ketika harga saham jauh dari garis rata-rata, nilai tingkat penyimpangan akan menyimpang dari nol. Indikator ini dapat membantu Anda dengan cepat menilai apakah saham sedang dalam kondisi overbought atau oversold.

Logika Perhitungan Tingkat Penyimpangan

Menghitung rumus standar tingkat penyimpangan: N-hari tingkat penyimpangan = (harga penutupan hari ini - harga rata-rata bergerak N-hari) / harga rata-rata bergerak N-hari × 100

Untuk menghitung indikator ini, pertama-tama tentukan harga rata-rata bergerak N-hari. Misalnya, untuk mendapatkan garis rata-rata bergerak hari ke-5, jumlahkan harga penutupan 5 hari sebelumnya lalu bagi 5. Kemudian hari ke-6, gunakan data dari hari ke-2 sampai hari ke-6 untuk menghitung ulang, dan seterusnya. Garis yang menghubungkan semua titik ini adalah MA (garis rata-rata bergerak).

Perlu diingat bahwa karena garis rata-rata bergerak memiliki lag, perhitungan tingkat penyimpangan berdasarkan garis ini juga mengalami lag, yang dalam kondisi pasar yang cepat berubah bisa menyebabkan reaksi yang tidak cukup cepat.

Klasifikasi Tingkat Penyimpangan: Makna Nilai Positif dan Negatif

Penyimpangan Positif vs Penyimpangan Negatif

• Harga penutupan > nilai garis rata-rata → Penyimpangan positif (harga berada di atas garis rata-rata)
• Harga penutupan < nilai garis rata-rata → Penyimpangan negatif (harga berada di bawah garis rata-rata)

Semakin besar nilai absolut penyimpangan positif, semakin tinggi kenaikan jangka pendek, keuntungan besar, dan keinginan investor untuk menjual; semakin besar nilai absolut penyimpangan negatif, semakin tinggi kemungkinan penutupan posisi short.

Pemilihan Tingkat Penyimpangan untuk Berbagai Periode Investor dapat memilih tingkat penyimpangan 5 hari, 10 hari, 30 hari, 60 hari, atau 6 hari, 12 hari, 18 hari, 24 hari, 72 hari, dan lain-lain. Periode yang berbeda memiliki sensitivitas yang berbeda pula.

Standar Operasi Praktis Tingkat Penyimpangan

Berdasarkan kekuatan pasar yang berbeda:

Pasar Lemah

• Tingkat penyimpangan N-hari ≥ 5% → Sinyal overbought, pertimbangkan untuk menjual
• Tingkat penyimpangan N-hari ≤ -5% → Sinyal oversold, pertimbangkan untuk membeli

Pasar Kuat

• Tingkat penyimpangan N-hari ≥ 10% → Sinyal overbought, bisa dijual
• Tingkat penyimpangan N-hari ≤ -10% → Sinyal oversold, bisa dibeli

Sebagai contoh, untuk saham tertentu, ketika tingkat penyimpangan 24 hari menembus 10, biasanya menandakan rebound cepat, sehingga posisi atau pengurangan posisi secara moderat adalah pilihan yang masuk akal. Sebaliknya, ketika tingkat penyimpangan jatuh di bawah -15, ini adalah waktu yang baik untuk rebound di dasar, dan bukan saatnya memotong kerugian, melainkan menunggu rebound dan memutuskan apakah akan keluar setelahnya.

Pengaturan Parameter Tingkat Penyimpangan Secara Cerdas

Di sebagian besar perangkat lunak perdagangan, buka grafik K-line saham target, cari “BIAS” di kolom indikator untuk menambahkan indikator tingkat penyimpangan. Sesuaikan parameter sesuai dengan periode operasi dan toleransi risiko pribadi.

Logika utama penyesuaian parameter:

• Periode terlalu pendek → Indikator terlalu sensitif, sering memberi sinyal palsu, risiko membuka atau menutup posisi terlalu dini
• Periode terlalu panjang → Indikator lambat merespons, berisiko melewatkan momen terbaik

Disarankan juga untuk mengatur mekanisme peringatan, memantau tingkat tingkat penyimpangan penting dalam portofolio, untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan waktu dalam pengambilan keputusan.

Kombinasi Penggunaan Tingkat Penyimpangan dengan Indikator Lain

Penggunaan tunggal tingkat penyimpangan mudah menyebabkan kesalahan interpretasi, sehingga perlu dikombinasikan dengan alat lain:

Tingkat Penyimpangan + Indikator Stochastic KD Kombinasi ini sangat efektif dalam kondisi rebound, memungkinkan Anda menangkap peluang rebound dasar lebih awal.

Tingkat Penyimpangan + Indikator Bollinger Bands BOLL Sangat cocok untuk aksi beli saat rebound dari kondisi oversold, meningkatkan akurasi pembelian secara efektif.

Ruang Lingkup dan Keterbatasan Tingkat Penyimpangan

Situasi yang Efektif

• Saham dengan fluktuasi harga yang jelas dan besar
• Saham blue-chip dengan kapitalisasi pasar besar dan stabil
• Situasi ekstrem di mana harga menyimpang jauh dari garis rata-rata

Situasi Tidak Efektif atau Terbatas

• Saham yang mengalami kenaikan dan penurunan lambat dalam jangka panjang, dengan volatilitas kecil (perubahan tingkat penyimpangan tidak signifikan)
• Saham dengan kapitalisasi kecil yang mudah dipengaruhi oleh manipulasi dana, sehingga tingkat penyimpangan kehilangan makna referensi
• Dalam kondisi pasar yang turun cepat, tingkat penyimpangan bersifat lag, tidak cocok digunakan untuk menjual

Tiga Poin Penting dalam Praktik

1. Fleksibel Sesuaikan dengan Kondisi Saham Saham unggulan berkualitas turun, rebound cepat karena pasar takut kehilangan peluang; sedangkan saham bermasalah turun dan rebound lambat, membutuhkan waktu lebih lama untuk membangun dasar. Standar tingkat penyimpangan harus berbeda untuk kedua jenis saham ini.

2. Pilih Periode yang Sesuai dengan Ritme Anda Trader jangka pendek bisa memilih tingkat penyimpangan 5 hari atau 10 hari; trader menengah menggunakan 30 hari; investor jangka panjang merujuk ke 60 hari. Yang penting adalah menghindari indikator yang terlalu sensitif atau terlalu lambat.

3. Jangan Pernah Bergantung Hanya Pada Satu Indikator Tingkat penyimpangan hanyalah salah satu dari banyak alat analisis teknikal. Harus dikombinasikan dengan pola candlestick, volume transaksi, indikator lain, dan faktor lain untuk meningkatkan keberhasilan pengambilan keputusan.

Pelajari penggunaan tingkat penyimpangan dengan baik, dan terus sesuaikan parameter serta strategi penggunaannya dalam praktik, agar menjadi alat yang andal dalam sistem trading Anda.