ما هو المتوسط المتحرك الأسي – أداة تحليل الاتجاهات للمتداولين

في سوق التداول الذي يتغير بسرعة، يحتاج المتداولون إلى مؤشرات يمكنها التقاط حركة السعر في الوقت الحقيقي. الجواب هو المتوسط المتحرك الأسي أو EMA، وهو مؤشر فني يعطي أهمية أكبر للبيانات السعرية الأخيرة مقارنة بالبيانات التاريخية، مما يجعله يستجيب بسرعة أكبر لتغيرات السوق مقارنةً بالمتوسط البسيط (SMA) الذي يعامل جميع النقاط بشكل متساوٍ.

لماذا يتفاعل المتوسط المتحرك الأسي بسرعة مع السعر

الفرق الرئيسي بين EMA و SMA هو طريقة إعطاء الوزن للبيانات. يثقل EMA السعر الإغلاق الأخير أكثر، بينما يعتبر SMA جميع النقاط متساوية الأهمية. لذلك، يمكن للـ EMA تغيير اتجاهه بسرعة أكبر عندما يتغير السوق.

يستخدم المتداولون غالبًا EMA لتحديد الاتجاهات الصاعدة والهابطة خلال فترة زمنية معينة. عندما يكون خط EMA صاعدًا، يدل على اتجاه صاعد، وإذا كان هابطًا، فهو يشير إلى اتجاه هابط. تساعد هذه الطريقة المتداولين على رؤية الصورة العامة للسوق بشكل أوضح.

بالإضافة إلى ذلك، للـ EMA أهمية خاصة في الأسواق ذات الحركة السريعة أو على الأطر الزمنية القصيرة، حيث تعكس البيانات الأخيرة الواقع الحالي للسوق بشكل أفضل، مما يجعله مناسبًا للمتداولين الذين يحتاجون لاتخاذ قرارات سريعة للدخول أو الخروج من الصفقات.

تاريخ وتطور EMA

مفهوم المتوسط المتحرك لتحليل السوق يعود إلى القرن 19، حينما كان تجار الأرز اليابانيون يستخدمونه. ومع القرن العشرين، بدأ استخدام المتوسطات المتحركة بشكل رسمي.

في عام 1901، قدم العالم R.H. Hooker مفهوم “المتوسطات اللحظية”، الذي قام G.U. Yule بتطويره في عام 1909، وأطلق عليه اسم “المتوسطات المتحركة”. وتم الاعتراف بهذا المفهوم على نطاق واسع من خلال كتاب “Elements of Statistical Method” لـ W.I. King في عام 1912.

كانت المتوسطات المتحركة في البداية أداة إحصائية لتحليل السلاسل الزمنية، ثم بدأت تلعب دورًا في التحليل المالي. في أوائل الستينيات، استخدم عالم الصواريخ P.N. Haurlan التنعيم بأسلوب الأسية على بيانات الأسهم، مما أدى إلى ظهور EMA بشكل واسع في التداول الحديث.

طريقة حساب EMA بطريقة مبسطة

حساب EMA ليس معقدًا كما يعتقد البعض، ويتطلب ثلاث خطوات رئيسية:

الخطوة الأولى: حساب SMA كقيمة ابتدائية

نجمع أسعار الإغلاق لعدد معين من الفترات، ثم نقسم على ذلك العدد. ستكون النتيجة أول قيمة لـ EMA. على سبيل المثال، إذا استخدمنا 10 أيام، وكانت أسعار الإغلاق الأخيرة هي 22.27، 22.19، 22.08، 22.17، 22.18، 22.13، 22.23، 22.43، 22.24، 22.29، فإن SMA(10) = (222.21) ÷ 10 = 22.221.

الخطوة الثانية: حساب معامل التنعيم (الوزن)

يحدد هذا المعامل مدى تأثير السعر الأخير على EMA. إذا كانت الفترة N=10، فإن المعامل = 2 ÷ (10 + 1) = 0.1818.

الخطوة الثالثة: حساب EMA لليوم التالي

نخصم سعر الإغلاق اليومي من EMA السابقة، ثم نضرب الناتج في المعامل، ونضيفه إلى EMA السابقة. على سبيل المثال، إذا كان سعر الإغلاق اليوم هو 22.15، وEMA السابق هو 22.221، نحسب: 22.15 − 22.221 = −0.071، ثم −0.071 × 0.1818 = −0.0129، وأخيرًا 22.221 − 0.0129 = 22.2081، وهو EMA لليوم الحادي عشر.

مقارنة EMA و SMA – الفروقات الأساسية

استراتيجيات التداول باستخدام EMA

استراتيجية 9 EMA للمبتدئين

استخدام EMA لمدة 9 أيام يعطي رؤية واضحة للاتجاه القصير. على الرسم البياني، يتقاطع خط 9 EMA فوق وتحت السعر، مما يساعد المتداولين على تحديد الاتجاه بسرعة ودقة.

استراتيجية تقاطع خطوط EMA (Moving Average Crossover)

هذه من أكثر الاستراتيجيات شعبية، حيث يتم استخدام اثنين أو أكثر من خطوط EMA بفترات زمنية مختلفة. إشارة الشراء تظهر عندما يتقاطع EMA السريع (مثل 9) فوق EMA الأبطأ (مثل 50)، مما يدل على بداية اتجاه صاعد. والعكس صحيح، عندما يتقاطع أسفل، يكون إشارة لاتجاه هابط. هذه الاستراتيجية مناسبة للتداول اليومي الذي يتطلب قرارات سريعة ودخول وخروج دقيق.

استراتيجية EMA 8-13-21 باستخدام أرقام فيبوناتشي

تستخدم هذه الاستراتيجية ثلاثة خطوط EMA: 8، 13، و21 يومًا، وهي أرقام فيبوناتشي، وتساعد على تحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج بشكل متعدد الأبعاد. إشارة الشراء تظهر عندما يتقاطع EMA 8 فوق 13 و21، والعكس عند التراجع.

مزايا وقيود EMA التي يجب معرفتها

مزايا EMA

الاستجابة السريعة: يرد بسرعة على تغيرات السعر، ويعطي إشارات واضحة عن الاتجاهات الصاعدة والهابطة. يمكن للمتداولين الاعتماد على العلاقة بين السعر وخط EMA لتقييم الاتجاه.

دعم ومقاومة: يعمل خط EMA كدعم عندما يرتد السعر منه، وكمقاومة عندما يعجز السعر عن تجاوزه، مما يساعد على تحديد نقاط الدخول والخروج ووقف الخسارة.

ملائم لجميع الأسواق: لا يقتصر على الفوركس، بل يُستخدم أيضًا في الأسهم، والمؤشرات، والسلع، والعملات الرقمية، والعقود مقابل الفروقات.

قيود EMA

إشارات كاذبة: بسبب استجابته السريعة، قد يعطي إشارات خاطئة خلال فترات تذبذب السوق أو تقلباته الكبيرة، لذلك يفضل استخدام مؤشرات إضافية للتحقق.

يعتمد على البيانات السابقة: رغم إعطائه أهمية أكبر للسعر الأخير، إلا أنه لا يزال يعتمد على البيانات التاريخية، ويعتقد بعض المحللين أن السعر الحالي يعكس كل المعلومات، لذا فإن البيانات السابقة قد لا تكون دائمًا موثوقة للتنبؤ بالمستقبل.

يتطلب ضبط استراتيجي: لا يوجد مؤشر EMA واحد يناسب الجميع، ويجب على المتداولين تعديل استراتيجياتهم وفقًا لنمط تداولهم، وتحملهم للمخاطر، وأطر زمنية معينة.

إعداد EMA على منصات التداول

سهولة إعداد EMA على معظم المنصات، فقط اختر إضافة مؤشر، وابحث عن المتوسط المتحرك الأسي، ثم قم بضبط الإعدادات حسب الحاجة، مثل عدد الأيام، اللون، والنوع، بضغطة واحدة يصبح الخط جاهزًا للاستخدام.

الخلاصة

الـ EMA هو مؤشر فني يساعد المتداولين على التركيز على حركة السعر الأخيرة، حيث يعطي أهمية أكبر للسعر الأخير، ويستجيب بسرعة أكبر لتغيرات السوق مقارنةً بـ SMA، مما يجعله مثاليًا لتحديد الاتجاهات السريعة.

لكن، من المهم أن نفهم أن EMA ليس أداة مثالية في جميع الحالات، ويجب على المتداولين فهم مميزاته وعيوبه، وتكييف استخدامه مع استراتيجياتهم. سواء كنت تحلل الذهب، البيتكوين، المؤشرات، أو أزواج العملات، فإن EMA يمكن أن يساعد في تحديد الاتجاهات، ونقاط الدخول والخروج المحتملة، وسلوك السوق المتغير.

الأهم هو التدريب واختبار الاستراتيجيات على حساب تجريبي، لفهم كيفية عمل هذا المؤشر بشكل عميق قبل استخدامه على حساب حقيقي.