تحليل شامل لأرباح الشبكة في Spot Grid-بوت: من النظرية إلى التطبيق

قبل إنشاء استراتيجية grid-bot، يحتاج المتداولون إلى فهم طريقة حساب أرباح grid بشكل دقيق. إن فهم آلية تكوين أرباح grid ضروري لوضع استراتيجيات تداول آلية فعالة. ستساعدك هذه الدليل من خلال حالات وأمثلة معادلة على فهم عميق لأرباح grid، ومعدل العائد السنوي Grid APR، والأرباح والخسائر الإجمالية P&L، والعلاقات بينها.

فهم عميق لأرباح grid: التعريف والمفاهيم الأساسية

أرباح grid هي الأرباح التي يتم الحصول عليها مباشرة من خلال عمليات الشراء والبيع التلقائية التي ينفذها grid-бот. عندما يتقلب سعر السوق داخل نطاق معين، يقوم الروبوت بتنفيذ عمليات شراء وبيع تلقائية عند نقاط الشبكة المحددة، وكل فرق سعر بين عمليات الشراء والبيع يشكل جزءًا من أرباح grid.

على سبيل المثال، قام المتداول أليكسي بضبط معلمات تداول grid التالية:

• زوج التداول: BTC/USDT
• سعر السوق: 54,000 USDT
• أعلى سعر: 65,000 USDT
• أدنى سعر: 45,000 USDT
• عدد الشبكات: 5
• فاصل الشبكة: 4,000 USDT
• إجمالي الاستثمار: 23,610 USDT

عند تشغيل grid-бот، ينفذ النظام عمليات تلقائية عند نقاط الشبكة المختلفة:

صيغة حساب أرباح grid والعملية الفعلية

يتم حساب أرباح grid وفقًا للصيغة التالية:

أرباح grid = كمية البيع × سعر البيع × (1 - معدل الرسوم) - كمية الشراء × سعر الشراء

مهم أن نلاحظ أنه بعد كل عملية بيع، يتم خصم رسوم التداول الفورية (افتراضيًا 0.1%)، مما يؤثر مباشرة على قيمة أرباح grid النهائية.

على سبيل المثال، حسب حالة أليكسي: عندما يرتفع سعر البيتكوين من 53,000 USDT إلى 57,000 USDT، ينفذ الروبوت أول عملية بيع:

أرباح grid = 4,000 × 0.08795882 × (1 - الرسوم) - 53,000 × 0.08795882 = 341.81 USDT

حيث رسوم التداول = (0.08795882 + 0.08787086) × 0.1% × 57,000 = 10.02 USDT

هذا المثال يوضح بجلاء أن أرباح grid تأتي مباشرة من فرق السعر الناتج عن تقلبات السوق، لكن الأرباح النهائية تتأثر برسوم التداول وتقلل من العائد الفعلي.

ملاحظة: يقوم النظام تلقائيًا بضبط عدد الشبكات القصوى بناءً على النطاق السعري المحدد، لضمان أن أرباح grid تتجاوز الرسوم المستحقة، مما يحقق ربحًا صافياً.

معدل العائد السنوي Grid APR: تمثيل موحد للعائد السنوي

لمقارنة أداء grid-بوت عبر فترات زمنية مختلفة، يُحسب معدل العائد السنوي Grid APR. يقوم هذا المقياس بتحويل أرباح grid القصيرة إلى عائد سنوي موحد، مما يسهل تقييم استراتيجية التداول.

صيغة حساب Grid APR = [(أرباح grid / مبلغ الاستثمار) / عدد أيام التشغيل × 365] × 100%

باستخدام حالة أليكسي، إذا استمر تشغيل grid-بوت لمدة 24 ساعة:

Grid APR = [(341.81 / 23,610) / 1 × 365] × 100% ≈ 528.42%

على الرغم من أن هذا الرقم يبدو مرتفعًا جدًا، إلا أنه يعتمد على دورة تشغيل لمدة 24 ساعة، ويجب فهم أن العائد السنوي يُحسب بناءً على هذا الافتراض، وقد يتغير في الواقع بسبب تقلبات السوق وتكرار العمليات.

الأرباح والخسائر الإجمالية P&L: الأداء الشامل لأرباح grid وتغيرات سعر الأصل الأساسي

يخلط العديد من المتداولين بين أرباح grid ومفهوم الأرباح والخسائر الإجمالية P&L. فـ P&L لا يشمل فقط أرباح grid، بل يتضمن أيضًا الربح أو الخسارة الناتجة عن تغير سعر الأصل الأساسي (مثل البيتكوين).

صيغة حساب P&L الإجمالي = (رأس مال الأصل الأساسي + رأس مال العملة المقيمة) - مبلغ الاستثمار الأولي

على سبيل المثال، حسب حالة أليكسي، عندما يرتفع سعر البيتكوين إلى 57,000 USDT، وإذا نظرت إلى تفاصيل الرصيد:

• كمية البيتكوين: 0.17574172
• رصيد USDT: 14,452.26

فإن P&L الإجمالي يكون:

(57,000 × 0.17574172 + 14,452.26) - 23,610 = 859.54 USDT

ويشمل هذا الربح الإجمالي جزأين: أرباح grid التي حققها النظام بقيمة 341.81 USDT، والربح الناتج عن ارتفاع سعر البيتكوين.

الفرق الرئيسي: عندما ينخفض سعر البيتكوين، يتحول P&L إلى خسارة، حتى لو كانت أرباح grid لا تزال موجبة. هذا يعني أن أرباح grid قد تُعوض جزئيًا أو كليًا بخسائر انخفاض سعر الأصل.

معدل العائد السنوي الشامل APR: تقييم كامل للعائد السنوي

يعكس معدل العائد السنوي الشامل الأداء الكلي الذي يشمل أرباح grid وتغيرات سعر الأصل الأساسي.

صيغة حساب APR الشامل = [(P&L الإجمالي / مبلغ الاستثمار) / عدد أيام التشغيل × 365] × 100%

باستخدام دورة تشغيل لمدة 24 ساعة:

P&L الإجمالي = 859.54 USDT

وبالتالي:

APR الشامل = [(859.54 / 23,610) / 1 × 365] × 100% ≈ 13.29%

ويُلاحظ أن هذا الرقم أقل بكثير من معدل العائد السنوي Grid APR، لأن تغيرات سعر الأصل الأساسي (مثل البيتكوين) تؤثر بشكل كبير على العائد النهائي.

النقاط العملية وتحذيرات المخاطر

أهمية الرسوم: على الرغم من أن أرباح grid تبدو مغرية، إلا أن رسوم التداول تقلل من العائد النهائي بشكل مباشر. يعمل النظام على ضبط معلمات الشبكة بشكل ذكي لضمان ألا تتجاوز الرسوم أرباح grid المتوقعة.

احتمالية الخسارة: عندما ينخفض سعر الأصل بشكل كبير، قد يستمر نظام grid في توليد أرباح، لكن P&L الإجمالي قد يصبح سلبيًا. هذا يعكس وجود مخاطر سوقية حقيقية.

آلية التسوية التلقائية: خلال تشغيل النظام، تتراكم أرباح grid تلقائيًا في حساب الروبوت الخاص بك. وعند انتهاء الاستراتيجية، يتم تحويل جميع الأموال تلقائيًا إلى حسابك المالي.

من خلال فهم العلاقة بين أرباح grid وP&L، يمكن للمتداولين ضبط المعلمات بشكل أكثر علمية، وتقييم المخاطر، وتحسين العوائد، مما يعزز الاستفادة من أدوات التداول الآلي بشكل أكثر فاعلية.