عبور ذهبي: استراتيجية المتوسطات المتحركة التي تحدد تغييرات الاتجاه في الأصول طويلة الأمد

في التداول، توجد العديد من الأساليب وكل واحد منها يتكيف مع احتياجات مختلفة حسب الإطار الزمني والأهداف الربحية. يسعى بعض المتداولين لتحقيق أرباح سريعة من خلال السكالبينج باستخدام المتوسطات المتحركة القصيرة (7 و14) على مخططات الدقائق، بينما يفضل آخرون مراكز السوينج أو الاستثمار التي تتطلب مؤشرات طويلة المدى مثل المتوسطات المتحركة لـ50 و100 و200 فترة على أطر زمنية ساعة أو يومية.

من بين جميع أدوات التحليل الفني المتاحة، يبرز العبور الذهبي كمؤشر فعال بشكل خاص لتحديد تغييرات الاتجاه في الأصول ذات التحركات المستدامة. تطبيقه على المدى الطويل يوفر نتائج قوية خاصة في الأسهم، والمؤشرات، والسلع، ولكنه يمكن أن يتكيف أيضًا مع أسواق أخرى مثل العملات الأجنبية.

▶ شرح آلية العبور الذهبي

يعمل العبور الذهبي على أساس مفهوم بسيط لكنه قوي: تقاطع متوسطين متحركين بسيطين (MMS) لفترتين مختلفتين. عندما يعبر متوسط متحرك قصير الأمد فوق متوسط طويل الأمد، يتم إصدار إشارة تأكيد تشير إلى تحول السوق من هابط إلى صاعد.

تحدث الديناميكية على النحو التالي: في سوق ذو اتجاه هابط، تتراجع المبيعات ويبدأ كلا المتوسطين في الاقتراب من بعضهما. عند لحظة التقاطع الذهبي، يظهر السعر دفعة جديدة وصعودية. لاحقًا، غالبًا ما تجد التصحيحات دعمها عند المتوسط المتحرك القصير، مما يسمح للاتجاه بالاستمرار حتى تظهر إشارة معاكسة تسمى “عبور الموت”.

فعالية العبور الذهبي تكون أعلى عند تطبيقه على الأسهم والمؤشرات. إذا أصدر المؤشر العديد من إشارات التقاطع، يفقد موثوقيته وقد يسبب العديد من التنبيهات الكاذبة. لذلك، من الأفضل العمل مع عدد قليل من التقاطعات الحقيقية التي تضمن احتمالية أعلى للنجاح، بدلاً من مطاردة كل حركة ثانوية.

▶ المتوسطات المتحركة البسيطة: أساس التحليل

قبل البدء في التداول، من الضروري فهم ما هي المتوسطات المتحركة. هي قيم محسوبة باستمرار تمثل متوسط السعر خلال فترة زمنية محددة. هناك عدة أنواع: البسيطة، الأسيّة، والموزونة. الأكثر استخدامًا هي SMA (المتوسط المتحرك البسيط) وEMA (المتوسط المتحرك الأسي).

المتوسط المتحرك البسيط (MMS) يحسب المتوسط الحسابي لأسعار الإغلاق خلال عدد معين من الفترات. على سبيل المثال، MMS لمدة 5 أيام تأخذ أسعار الإغلاق لآخر 5 جلسات، تجمعها وتقسم على 5 للحصول على نقطة على الرسم البياني.

في منصة التداول، عند إعداد مؤشر MA مع طول 1، تتطابق الخط مع إغلاق كل شمعة، لأنه يعكس متوسط يوم واحد. بزيادة هذا القيمة إلى 5، يتم حساب متوسط آخر 5 أيام، مما ينعّم التقلبات ويكشف عن الاتجاه الحقيقي للحركة.

يسهل هذا المؤشر تحديد اتجاهات الأصل ويسمح بالتنبؤ بالتغيرات المحتملة في السوق بوضوح أكبر من تحليل السعر بدون تنعيم.

▶ القيم الموصى بها: MMS لـ50 و200 فترة

الإعداد القياسي للعبور الذهبي يستخدم متوسطين متحركين محددين: 50 فترة و200 فترة. هذا الاختيار ليس عشوائيًا، بل هو نتيجة سنوات من التحليل التجريبي من قبل خبراء التحليل الفني.

من المهم أن يتم التحليل على إطار زمني يومي. إذا استخدمت مخططات ساعة، فإن MMS لـ200 ستقوم بحساب متوسطات لـ200 ساعة، مما يشتت الإشارة المستهدفة تمامًا.

لماذا هذه القيم المحددة؟

MMS لـ200 فترة قوية جدًا على المدى الطويل، لأنها تحلل تقريبًا سلوك الأصل خلال العام الماضي. تمثل تحركات قوية وطويلة الأمد. MMS لـ50 فترة تقيم الأشهر الاثنين الماضيين. حقيقة أن السعر خلال 50 يومًا يتجاوز المتوسطات خلال 200 يوم تعتبر مؤشرًا قويًا جدًا على تغير الاتجاه إلى الصعود.

إذا استخدمت فترات أقصر مثل 15 و50، ستنتج العديد من التقاطعات الذهبيّة غير ذات قيمة حقيقية. الهدف هو الحصول على إشارات موثوقة رغم قلة عددها، وليس مطاردة فرص كاذبة كثيرة.

▶ العبور الذهبي: استثمار طويل الأمد بطبيعته

هذه الاستراتيجية مصممة بشكل صريح لعمليات طويلة الأمد تمتد لأشهر أو حتى سنوات. على الرغم من أن بعض المتداولين قصيري الأمد قد يجدون توافقات باستخدام MMS لـ50 كدعم، إلا أن هذا ليس الهدف الرئيسي من النموذج.

استخدام المتوسطات المتحركة على أطر زمنية قصيرة مثل 15 دقيقة أو أقل غير موثوق به وغير موصى به، لأنه يشتت الدورة الحقيقية للأصل بشكل كامل.

▶ تطبيق عملي: دراسة حالة بمؤشر S&P 500

لفهم كيفية عمل العبور الذهبي في الواقع، لنحلل مؤشر S&P 500. حدث آخر عبور ذهبي مهم في يوليو 2020، عندما كان المؤشر يتداول عند 3,151.1 دولار أمريكي. في ذلك الوقت، كان على المتداولين فتح مراكز شراء.

على مدى الأشهر التالية، ارتفع الأصل بشكل مستمر. كانت MMS لـ50 بمثابة دعم أقل دقة، بينما أثبتت MMS لـ200 فعاليتها العالية في احتواء التصحيحات.

في يناير 2022، كسرت الشموع دعم MMS لـ200 بشكل نهائي، حيث كان المؤشر يتداول عند 4,430 دولار. كان هذا هو الوقت المثالي لإغلاق المركز. لو كانت عملية شراء واحدة، لكانت الأرباح (1,278.9 USD خلال 18 شهرًا).

لاحقًا، في مارس 2022، ظهر “عبور الموت” عندما كان مؤشر S&P 500 يتداول عند 4,258.6 دولار، مشيرًا إلى بداية سوق هابطة. حاليًا، ينتظر المتداولون العبور الذهبي التالي لإعادة فتح مراكز الشراء.

دروس من الرسم البياني: خلال الاتجاه الصاعد، كانت هناك حوالي 14 محاولة لاختراق MMS لـ50. في 4 مناسبات، أدت هذه التحركات إلى خسائر كبيرة. هذا يوضح لماذا من الضروري دمج العبور الذهبي مع أدوات فنية أخرى مثل فيبوناتشي، مستويات المقاومة والدعم، وتحليل التوافقات، لتجنب التداول بناءً فقط على هذا المؤشر.

▶ عبور الموت: النظير المعاكس للعبور الذهبي

“عبور الموت” هو بالضبط العكس: عندما يعبر MMS لـ50 للأسفل عبر MMS لـ200. على عكس ما يوحي به الاسم، ليس بالضرورة سيئًا؛ بل يفتح فرصًا للتداول في مراكز قصيرة والاستفادة من الاتجاهات الهابطة المستدامة.

لكن، هذا العبور يكون أكثر فعالية في العملات الأجنبية والعملات الرقمية منه في الأسهم والمؤشرات، لأن الأسواق المالية تميل تاريخيًا إلى الاتجاه الصاعد. عبور الموت في S&P 500 عادةً ما يكون فقط لإغلاق مراكز الشراء السابقة، وليس لبدء مبيعات.

هناك تقاطعات موت خادعة تتراجع بسرعة نحو اتجاه صاعد، بينما في أزواج مثل GBPUSD يمكن أن تكون فعالة وتشير إلى تغييرات حقيقية. التأكيد عبر توافقات إضافية ضروري.

▶ القيود الفعلية وتحسين الفعالية

لا يوجد مؤشر أو استراتيجية تداول دقيقة 100%. العبور الذهبي، على الرغم من فعاليته، قد يصدر إشارات كاذبة إذا لم يُكمل بشكل مناسب.

لتحسين الفعالية بشكل كبير:

• البحث عن التوافقات: دمج العبور الذهبي مع مؤشرات فنية أخرى، مستويات دعم/مقاومة، وفايبوناتشي
• تمديد الفترات: استخدم متوسطات متحركة أطول مثل 300 فترة إذا سمحت الأصول؛ كلما زاد زمن التحليل، كانت البيانات أكثر موثوقية
• اختيار الأصول المناسبة: ركز على تلك ذات الاتجاهات المستقرة جدًا والتي تولد تقاطعات قليلة
• التحليل الأساسي: أكمل التحليل الفني بالأخبار، تقارير الأرباح، والتغيرات الاقتصادية الكلية
• مراعاة التكاليف: في المراكز طويلة الأمد، تتراكم الفوائد الليلية والعمولات التمويلية وتكبدك مصاريف كبيرة

▶ الخلاصة

يعد العبور الذهبي أداة بسيطة لكنها قوية عند تطبيقها بشكل صحيح باستخدام الفترات المقترحة من 50 و200 يوم التي يوصي بها الخبراء. تكمن قوته الحقيقية في تحديد تغييرات الاتجاه المستدامة في الأصول ذات التحركات المستمرة.

الأسواق الهابطة توفر أفضل الفرص لالتقاط تقاطعات ذهبية حقيقية وبناء مراكز طويلة الأمد ذات إمكانات ربح عالية. المفتاح هو الانتظار بصبر، التأكد عبر توافقات متعددة، وتجنب التسرع في التداول على كل إشارة يصدرها المؤشر. إذا قررت استخدام هذا النهج، فادرس جيدًا هيكل العمولات لدى وسيطك، لأن عملياتك ستظل مفتوحة لفترات طويلة.