متوسط المدى الحقيقي كيف تستخدمه بشكل فعال لقياس تقلبات السعر بطريقة احترافية

يعرف العديد من المتداولين مؤشرات MACD، المتوسط المتحرك أو RSI جيدًا، لكنهم يتجاهلون ATR (Average True Range)، مؤشر فعال لتحليل مستوى تقلب السوق. على الرغم من أنه لا يحدد اتجاه السعر، إلا أنه أداة مهمة لتحديد نقاط الدخول والخروج بشكل منطقي.

متوسط المدى الحقيقي المهم للتداول

ATR هو مؤشر تقني صممه J. Welles Wilder لقياس تقلب السعر (Volatility)، دون الحاجة إلى تحديد ما إذا كان السعر سيرتفع أو ينخفض، لكنه يظهر مدى قوة حركة السعر.

التقلب هو مؤشر على تذبذب السعر، فكلما تغير السعر أكثر، ارتفع ATR. وعلى العكس، عندما يتحرك السعر بشكل أقل، ينخفض قيمة ATR.

كيف يعمل ATR وفقًا لأي مبدأ

عندما يكون ATR في المنطقة العالية، يتذبذب السعر بين أعلى وأدنى بمسافة كبيرة، مما يجعل الشموع أكبر، قد تكون الشمعة قصيرة ولكن نطاق الحركة كبير، وهذه فترة غير طبيعية في السعر.

على العكس، إذا كانت ATR منخفضة، يتكيف السعر ببطء، ولا يظهر حركة قوية، وتكون الشموع صغيرة، والمتداولون الذين يفضلون التذبذب القصير يجب أن ينتظروا الفرصة المناسبة.

الفوائد العملية لـ ATR

1. تحديد نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل علمي

بدلاً من التخمين، استخدم قيمة ATR. مثال: إذا كانت ATR = 8.2 نقطة

• جني الأرباح: سعر الدخول + 8.2
• وقف الخسارة: سعر الدخول - 8.2

أو استخدم ATR × 2 لنطاق أكبر.

2. تحديد الفترة الزمنية المناسبة للتداول

عندما يكون ATR مرتفعًا = هناك فرصة للاختراق أو انعكاس قوي (يجب الحذر من المخاطر ولكن هناك أرباح) عندما يكون ATR منخفضًا = السعر في حالة تماسك، يجب الانتظار حتى يزيد ATR.

3. المساعدة في حساب حجم اللوت

المتداولون المحترفون يستخدمون ATR لضبط حجم المركز بما يتناسب مع التقلب. عندما يكون ATR مرتفعًا، استخدم لوت أصغر.

4. تأكيد الاتجاه والكشف عن نقاط الانعكاس

رغم أن ATR ليس مؤشر اتجاه، إلا أن توسعه يدل على قوة الاتجاه. وعندما يتقلص، قد يكون الاتجاه ضعيفًا ويستعد للانعكاس.

الفرق بين ATR والزخم

يجب أن يعرف المتداول أن ATR يقيس التقلب (حركة السعر)، بينما Momentum يقيس سرعة الحركة (قوة الحركة).

مثال: في فترة ارتفاع قوي

• ATR مرتفعة + Momentum مرتفع = اختراق قوي، يجب الحذر ولكن فرصة جيدة
• ATR مرتفعة + Momentum منخفضة = ضعف الزخم، قد يعكس السعر بسرعة
• ATR منخفضة + Momentum مرتفع = اتجاه صاعد هادئ ومستقر، أكثر أمانًا

الشموع في فترة ارتفاع قوية: كبيرة، ذات جسم قصير (ATR مرتفعة، Momentum مرتفع) الشموع في فترة ارتفاع ضعيفة: صغيرة، ذات فتيل طويل (ATR مرتفعة، Momentum منخفضة) أو عادية (ATR منخفضة، Momentum منخفض)

كيفية حساب ATR بشكل أساسي

على الرغم من أن معظم المنصات تحسبه تلقائيًا، إلا أن معرفة مصدره مهم.

الخطوة 1: حساب المدى الحقيقي الحقيقي (TR)

TR = أعلى قيمة بين:

• H - L (اليوم - اليوم)
• |H - إغلاق الأمس| (فجوة صعودية)
• |L - إغلاق الأمس| (فجوة هبوطية)

مثال: H=49.32، L=48.08، إغلاق الأمس=49.93

• H-L = 1.24
• |49.32-49.93| = 0.61
• |48.08-49.93| = 1.85

TR = 1.85 (أكبر قيمة)

الخطوة 2: حساب المتوسط لـ TR

يستخدم غالبًا 14 يومًا (ATR14)

ATR = المتوسط الحسابي لـ TR خلال 14 يومًا.

من المثال أعلاه، إذا كانت قيمة TR لمتوسط 14 يومًا = 0.82، فهذا يدل على أن ATR في منطقة متوسطة-عالية، والتقلب غير طبيعي، وهذه الفترة مناسبة لتحقيق الأرباح، ولكن يجب الحذر.

استخدام ATR في التداول اليومي

في التداول اليومي (Day Trading)، يكون التقلب مرتفعًا أمرًا طبيعيًا، خاصة عند افتتاح السوق.

مثال: إطار زمني 1 دقيقة أو 5 دقائق: فور افتتاح السوق، يرتفع ATR، ويتذبذب السعر قبل أن يدخل في الاتجاه الطبيعي، وتسمى هذه الفترة “انفجار التقلب”.

ملاحظة مهمة: ارتفاع ATR لا يعني أن الاتجاه طويل الأمد سيتغير، ويجب استخدام مؤشرات أخرى للتأكيد.

ATR لاستراتيجية التداول

استراتيجية الاختراق: عندما يتوسع ATR، قد يختراق السعر مستوى الدعم أو المقاومة، ويمكن وضع وقف الخسارة أدنى نقطة الاختراق بقيمة ATR × 1.5.

تداول النطاق: عندما يكون ATR منخفضًا، يتجمع السعر في نطاق ضيق، يمكن البيع عند القمة والشراء عند القاع، مع استخدام ATR/2 كهدف جني أرباح.

وقف التتبع: استخدم ATR × 2 كمسافة لوقف التتبع، لترك الأرباح تتبع السعر دون أن يبتعد كثيرًا.

معلومات مهمة يجب معرفتها

ما هي خصائص ATR الجيد؟ يجب أن يلتقط التقلب بدقة من عدة أبعاد، ويساعد على تحديد نقاط جني الأرباح ووقف الخسارة بشكل موثوق.

ما قيمة ATR التي تعتبر عالية؟ يعتمد على العقد والإطار الزمني. مثال: إذا كانت ATR14 = 1.0، وأعلى من 0.8، فهي تعتبر مرتفعة.

المصادر: stockcharts.com، Mitrade

الخلاصة: ATR ليس مؤشرًا يحدد الاتجاه، لكنه يقيس التقلب الذي يساعدك على إدارة المخاطر بشكل صحيح. عند التداول في ظروف تقلب عالية، كن هادئًا، واستخدم وقف الخسارة وجني الأرباح المحسوبين من ATR، مما يجعل تداولك أكثر نظامية، ويقلل من احتمالية الخسارة.