إتقان متوسط ​​المتحرك (MA): من الفهم الأساسي إلى التطبيق العملي الكامل

هل تريد معرفة كيفية التعرف بسرعة على اتجاهات السوق؟ ما هي النصائح العملية للمتوسطات المتحركة؟ كيف يمكن تنسيق فترات MA المختلفة بمرونة؟ ستبدأ هذه المقالة من جوهر مبدأ المتوسطات المتحركة، وتساعدك على إتقان هذا المؤشر الفني الأكثر استخدامًا، لتجد نقاط دخول أفضل في التداول.

أولاً، ما هو المتوسط المتحرك بالضبط؟

المتوسط المتحرك (MA، Moving Average) هو أحد الأدوات الأساسية والأهم في التحليل الفني. ببساطة، هو جمع أسعار الإغلاق لفترة زمنية معينة، ثم قسمتها على عدد أيام تلك الفترة، للحصول على قيمة متوسط حسابي.

صيغة الحساب بسيطة: متوسط متحرك لمدة N يومًا = مجموع أسعار الإغلاق لـ N يومًا ÷ N

مع مرور الوقت، يتم حساب قيمة جديدة كل يوم، وربط هذه القيم بخط، ليشكل لنا المتوسط المتحرك الذي نراه. على سبيل المثال، المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام هو متوسط أسعار الإغلاق لآخر خمسة أيام تداول متتالية.

ميزة المتوسطات المتحركة تكمن في قدرتها على مساعدة المستثمرين بسرعة على فهم اتجاهات الأسعار على المدى القصير والمتوسط والطويل. من خلال تحليل ترتيب وتشكيل المتوسطات المختلفة، يمكن تحديد ما إذا كان السوق في بيئة صاعدة أو هابطة، وبالتالي العثور على فرص شراء وبيع أفضل. ومع ذلك، يجب التنويه إلى أن المتوسط المتحرك هو أداة أساسية للتحليل الفني، ولا ينبغي الاعتماد عليه بشكل مفرط، بل يجب دمجه مع مؤشرات أخرى لاتخاذ قرارات أكثر دقة.

ثانيًا، ما هي طرق حساب المتوسط المتحرك؟

حسب طريقة الحساب، ينقسم المتوسط المتحرك بشكل رئيسي إلى ثلاثة أنواع:

• المتوسط المتحرك البسيط (SMA) - يستخدم أبسط طريقة حسابية
• المتوسط المتحرك الموزون (WMA) - يمنح أسعار الفترات المختلفة أوزانًا مختلفة
• المتوسط المتحرك الأسي (EMA) - نوع خاص من المتوسط الموزون

من بينها، الـSMA هو الأكثر شيوعًا في الحياة اليومية، وهو الأكثر وضوحًا في الحساب. أما WMA وEMA، فهما يمنحان أسعار الأقرب إلى الوقت الحالي وزنًا أكبر، مما يعني أن التغيرات السعرية الأخيرة تؤثر بشكل أكبر على القيمة المتوسطة.

بالمقارنة، فإن مؤشر EMA لأنه يركز بشكل أكبر على تقلبات الأسعار الأخيرة، ويكون أكثر حساسية لتغيرات السوق، مما يسرع في عكس اتجاهات السعر. ولهذا السبب، يحظى مؤشر EMA بشعبية أكبر بين المتداولين على المدى القصير.

بالنسبة للمستثمر العادي، لا حاجة لحفظ معادلات الحساب. جميع برامج التداول الكبرى ستقوم بحساب هذه القيم تلقائيًا، وكل ما عليك هو إضافة المؤشر على الرسم البياني، لترى مباشرة ترتيب المتوسطات المختلفة.

ثالثًا، ما الفرق بين فترات المتوسطات المتحركة المختلفة؟

تصنف المتوسطات المتحركة حسب فترات الزمن، وتُقسم إلى ثلاثة مستويات:

المتوسطات قصيرة الأجل (الأسبوعية)

متوسط 5 أيام يعكس سعر الإغلاق خلال الخمسة أيام الماضية، وهو مرجع مهم للتداول على المدى القصير جدًا. إذا كان المتوسط 5 أيام يتجه بسرعة للأعلى ويقع فوق المتوسطات الشهرية والفصلية، فهذا يدل على دخول السوق في اتجاه صاعد، وقد تتجه الأسعار للارتفاع.

متوسط 10 أيام هو أيضًا مؤشر مهم للتداول القصير، ويعكس الاتجاه خلال العشرة أيام الماضية.

المتوسطات متوسطة الأجل (الشهرية والفصلية)

متوسط 20 يومًا (المتوسط الشهري) يمكن أن يوضح بشكل واضح الاتجاه السعري خلال شهر، وهو مرجع للمستثمرين على المدى القصير والمتوسط، ويُعتبر من المؤشرات الأساسية.

متوسط 60 يومًا (المتوسط الفصلي) يمثل مستوى السعر المتوسط خلال 60 يومًا، ويُستخدم كمؤشر مهم للتداول على المدى المتوسط.

المتوسطات طويلة الأجل (السنة)

متوسط 240 يومًا (السنة) يُستخدم لتحديد الاتجاه طويل الأمد. عندما يكون المتوسط القصير أدنى من المتوسطات الفصلية والسنوية، فهذا يشير إلى دخول السوق في اتجاه هابط، ويجب على المستثمرين على المدى الطويل توخي الحذر.

مهم أن نذكر أن، المتوسطات قصيرة الأجل أكثر قدرة على التقاط التغيرات السعرية الأخيرة، لكن دقتها في التنبؤ بالاتجاه أقل؛ بينما المتوسطات متوسطة وطويلة الأجل تعكس مستوى السعر على المدى الطويل، وتكون أقل حساسية، لكنها أكثر دقة في تحديد الاتجاه.

في التطبيق العملي، لا يوجد فترة مثالية مطلقة. هناك من يستخدم 14MA (أي أسبوعين تقريبًا)، ومن يستخدم 182MA (نصف سنة تقريبًا). على المتداول أن يختار مجموعة فترات MA التي تتناسب مع نظامه التداولي ويختبرها في السوق.

رابعًا، كيف يمكن إعداد المتوسطات المتحركة على منصة التداول؟

إعداد المتوسطات بسيط جدًا، على سبيل المثال، باستخدام منصة تداول شائعة:

الخطوة 1: افتح واجهة التداول، وغالبًا ما تكون الإعدادات الافتراضية تشمل متوسطات 5 و10 و15 يومًا بسيطة.

الخطوة 2: إذا رغبت في التعديل، اضغط على أيقونة الإعدادات في أعلى يمين الشاشة. في القائمة المنبثقة، يمكنك اختيار نوع المتوسط (SMA، WMA، EMA) وتعديل فترة الزمن.

الخطوة 3: بعد اختيار نوع المتوسط والفترة الزمنية، اضغط على إعدادات التخصيص لضبط عدد المتوسطات وفترات الزمن، ثم تطبيقها على الرسم البياني.

جدير بالذكر أن معظم منصات التداول لا تدعم فقط إعدادات المتوسطات، بل تتيح أيضًا إضافة مؤشرات أخرى مثل MACD، بولنجر باند، RSI، وغيرها لتحليل متعدد الأبعاد.

خامسًا، أربع طرق عملية لاستخدام المتوسطات المتحركة في التداول

1، تحديد الاتجاه العام عبر ترتيب المتوسطات

يمكن للمستثمرين استخدام ترتيب المتوسطات المختلفة لتحديد اتجاه السوق بسرعة.

عندما يكون المتوسط القصير في ترتيب أعلى من المتوسطات متوسطة وطويلة الأجل، ويكون في ترتيب صاعد، فهذا يدل على أن السعر في اتجاه صاعد، ويمكن التفكير في فتح مراكز شراء. وإذا كان السعر أيضًا فوق المتوسط القصير، فإشارة الشراء أقوى.

وعكس ذلك، عندما يكون المتوسط القصير أدنى من المتوسطات متوسطة وطويلة الأجل، ويكون في ترتيب هابط، فهذا يدل على استمرار الاتجاه الهابط، ويجب الحذر أو التفكير في عمليات بيع.

إذا كانت أسعار الشموع تتذبذب بين المتوسط القصير والطويل، فهذا يدل على أن السوق في مرحلة تجميع، ويجب توخي الحذر في التداول، وانتظار وضوح الاتجاه.

2، التقاط إشارات التقاطع الذهبي والميت

بعد تحديد الاتجاه العام، يصبح من المهم جدًا اختيار نقاط الدخول المثلى. إشارة تقاطع المتوسطات المتحركة توفر طريقة بسيطة وفعالة.

التقاطع الذهبي - عندما يعبر المتوسط القصير للأعلى فوق المتوسط الطويل، ويحدث عادة في مناطق منخفضة، فهذا يشير إلى بداية موجة صعود، ويعتبر إشارة شراء.

التقاطع المميت - عندما يعبر المتوسط القصير للأسفل تحت المتوسط الطويل، فهذا يدل على بداية موجة هبوط، ويعتبر إشارة للبيع.

على سبيل المثال، عند إضافة ثلاثة متوسطات على رسم EUR/USD اليومي، وعندما يتقاطع المتوسط القصير مع المتوسطات المتوسطة والطويلة من الأسفل للأعلى، فإن السعر يدخل في اتجاه صاعد، ويكون مناسبًا للشراء؛ وإذا حدث العكس، فإن السعر يدخل في اتجاه هابط، ويكون مناسبًا للبيع.

3، دمج مؤشر EMA ومؤشرات التذبذب لتحسين قرارات التداول

المؤشرات القائمة على المتوسطات لديها عيب واضح وهو التأخر النسبي. السوق قد يكون قد قطع مسافة، ولكن المتوسطات تتأخر في عكس الاتجاه، خاصة المتوسطات طويلة الأجل، حيث يكون التأخير أكبر.

لحل هذه المشكلة، يمكن دمج المتوسطات مع مؤشرات تذبذب ذات إشارة قيادية، مثل RSI. عندما تظهر حالات تباعد بين السعر والمؤشر (السعر يحقق أعلى مستويات جديدة، والمؤشر لا يحققها، أو العكس)، يمكن مراقبة مؤشر EMA أيضًا لمعرفة ما إذا كان بدأ يتسطح أو يتجه نحو التسطح.

إذا حدثت هذه الحالات معًا، فهي غالبًا تشير إلى احتمال تغير الاتجاه. يتخذ المتداول الذكي قراراته بتحديد أرباحه أو وضع أوامر عكسية صغيرة، انتظارًا لتأكيد الانعكاس.

4، استخدام المتوسطات كمرجع لإيقاف الخسارة

في نظام تيتان التقليدي، يُستخدم المتوسط المتحرك أيضًا كنقطة مرجعية لوضع وقف الخسارة. الطريقة هي ربط المتوسط 10 أيام أو 20 يومًا مع أعلى أو أدنى سعر خلال تلك الفترة.

عند الشراء، إذا انخفض السعر تحت المتوسط 10 أيام وأقل من أدنى سعر خلال 10 أيام، يجب إغلاق الصفقة. وعند البيع، إذا تجاوز السعر المتوسط 10 أيام وأعلى من أعلى سعر خلال 10 أيام، يجب إغلاق الصفقة.

ميزة هذا الأسلوب أن المستثمر لا يحتاج إلى حكم شخصي حول ما إذا كان السوق قد انعكس فعلاً، بل يعتمد على سعر السوق الموضوعي، مما يقلل من الأخطاء البشرية.

سادسًا، محدوديات المتوسطات المتحركة لا يمكن تجاهلها

رغم أن MA أداة قوية، إلا أن لها عيوبًا لا يمكن التغلب عليها. لأنها تعتمد على متوسطات أسعار الماضي، فهي دائمًا تتأخر عن السعر الحالي، وتزداد هذه المشكلة مع زيادة فترة الزمن.

بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن للاتجاهات السابقة أن تضمن مستقبل السوق، لذا فإن MA يحمل أيضًا عدم اليقين في التنبؤ.

هذه العيوب تجعل من الصعب على المستثمرين تحديد القمم والقيعان السعرية بدقة. لذلك، يُنصح باستخدام تحليلات متعددة للفترات الزمنية، مع دمجها مع أنماط الشموع، حجم التداول، مؤشرات KD، RSI، MACD، وغيرها من الأدوات، لاتخاذ قرارات أكثر دقة.

تذكر قولاً: لا توجد مؤشرات مثالية، بل هناك أنظمة تداول مستمرة في التحسين. استمر في الاختبار والتعديل وتحسين استراتيجيتك في التداول، فهي الطريق للنجاح النهائي.

إتقان المتوسطات المتحركة يتطلب وقتًا وممارسة. يُنصح بالبدء بمحاكاة التداول، واختبار مجموعات مختلفة من المتوسطات في بيئات سوق متنوعة، للعثور على الإعدادات التي تناسب أسلوبك. مع تراكم الخبرة، ستكتشف أن هذه الأداة البسيطة يمكن أن تمنحك مزايا تداول غير متوقعة.